请问套利分析时, [博易POBO]
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请问套利分析时,
请问套利分析时,合约价差如何切换合约?比如PP1901-1905,如果1901合约到期后,我设置得01-05计算时是变成2001-1905呢?还是会跳过1905剩余的时间,等2005有数据后,切换成2001-2005? 使用均值,百分位分析时总是很迷惑,谢谢你们
来源:程序化99网( WWW.CXH99.COM )
博易技术人员: 是的 您好,目前不能自动切换合约,如上所述,如果是近月减去远月的组合,在合约到期后,会变成下一个年份的月份,这个组合就变成了远月减去近月,需要手动去调整。 来源 程序化久久网
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