后台程序化——多策略组合问题 [金字塔]
咨询内容:
场景举例:组合启动了策略A和策略B,某时刻,针对合约M,策略A理论持仓多单2手,实际持仓多单2手,策略B理论持仓多单3手,实际持仓多单3手,
问题:此时,我如何在策略A中获取策略A对合约M的理论持仓和实际持仓,在策略B中获取策略B对合约M的理论持仓和实际持仓数量?
后台没有理论持仓的概念。其操作都是真实账户的的仓位。所以你是区分不开的。只能考虑使用多账户或者模组账户的方式。达到仓位隔绝。再者就是自己通过全局变量记,各个策略开仓数量和平仓数量的和。这种方式比通过模组方式记录更为繁琐和不稳定。
注:仓位在交易所都是遵循先开先平仓原则。从交易所层面上看,除非是多账户,否者其他方式都做不到谁开的谁平。
技术交流:
好的,
问题:此时,我如何在策略A中获取策略A对合约M的理论持仓和实际持仓,在策略B中获取策略B对合约M的理论持仓和实际持仓数量?
来源: WWW.CXH99.COM
金字塔资深技术:后台没有理论持仓的概念。其操作都是真实账户的的仓位。所以你是区分不开的。只能考虑使用多账户或者模组账户的方式。达到仓位隔绝。再者就是自己通过全局变量记,各个策略开仓数量和平仓数量的和。这种方式比通过模组方式记录更为繁琐和不稳定。
注:仓位在交易所都是遵循先开先平仓原则。从交易所层面上看,除非是多账户,否者其他方式都做不到谁开的谁平。
技术006 发表于 2021-11-10 13:09
后台没有理论持仓的概念。其操作都是真实账户的的仓位。所以你是区分不开的。只能考虑使用多账户或者模组账 ...
好的,
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