最大回撤问题　[金字塔]

咨询内容： 后台程序化的最大连续回撤看不懂， 我需要的最大连续回撤是：实际平仓后的累计亏损（每次盈亏累加）， 并且加上当前持仓的最大浮亏， 盈利回吐不算

 

 来源: WWW.CXH99.COM

金字塔资深技术：

这个没有办法，只能自己去做记录做近似，没有办法精确统计
GLOBALVARIABLE:n=0;

if 平仓条件 then
begin
        tsell();
        n:=n+(close-TAVGENTERPRICEEX2('','',0)*平仓数量;
END

最大回撤:n+(close-TAVGENTERPRICEEX2('','',0))*TBUYHOLDINGEX(1)

技术交流： 非常感谢， 上面我没写的模糊， 是指后台程序化历史回测

 

技术交流： 2楼回复示例，就是后台程序化示例