为何后台程序化回测结果跟实际成交还是有很大差异？ [金字塔]
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为何后台程序化回测结果跟实际成交还是有很大差异？实际交易数量，盈亏都不一致呢
技术交流：
都不一致，重点是交易次数不一样，盈亏就自然不一样了
技术交流：
这种后台的回测，最好用历史分笔精细化回测。但是需要你补充下历史分笔。
然后注意事项里提到一些函数，在回测里也是不能使用的。
回测结果只能是一个粗粒度上的参考，肯定也办法完全和实际下单情况一致。
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2021-10-20 11:24 上传
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金字塔资深技术： 没太明白你的侧重点是什么。是盈亏计算不一致？还是交易次数统计有差异？技术009 发表于 2021-10-20 11:31
没太明白你的侧重点是什么。是盈亏计算不一致？还是交易次数统计有差异？
都不一致，重点是交易次数不一样，盈亏就自然不一样了
然后注意事项里提到一些函数，在回测里也是不能使用的。
回测结果只能是一个粗粒度上的参考，肯定也办法完全和实际下单情况一致。
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