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非游程参数检验的代码　[开拓者 TB]

作者：开拓者 TB 来源：cxh99.com 发布时间：2012年08月23日 点击数： 　【收藏到本网的会员中心】
  • 咨询内容： 本帖最后由 rypan 于 2012-2-14 16:32 编辑
    1. //------------------------------------------------------------------------
    2. // 参考《高频交易》P74
    3. // 简称: ycjy
    4. // 名称: 非参数游程检验
    5. // 类别: 公式应用
    6. // 类型: 用户应用
    7. // 输出:
    8. //------------------------------------------------------------------------
    9. Params
    10.         Numeric period(200);
    11. vars
    12.         NumericSeries zbd(0);//正变动计数
    13.         NumericSeries fbd(0);//负变动计数
    14.         NumericSeries yc(0);//游程计数
    15.         Numeric n1;
    16.         Numeric n2;
    17.         Numeric u;
    18.         Numeric x;
    19.         Numeric s1;
    20.         Numeric s2;
    21.         Numeric s;
    22.         Numeric z;       
    23. Begin
    24.         yc = 0;
    25.         If(c > c[1]){
    26.                 zbd = 1;
    27.                 fbd = 0;
    28.                 If(zbd[1] < 0.5)//上一个bar不是正变动。正游程开始。
    29.                         yc = 1;               
    30.         } else If(c < c[1]){
    31.                 zbd = 0;
    32.                 fbd = 1;
    33.                 If(fbd[1] < 0.5)//上一个bar不是负变动。负游程开始。
    34.                         yc = 1;
    35.         } else {
    36.                 zbd = 0;
    37.                 fbd = 0;
    38.         }
    39.        
    40.         n1 = SummationFC(zbd, period);
    41.         n2 = SummationFC(fbd, period);
    42.         u = SummationFC(yc, period);
    43.         x = 2 * n1 * n2 / (n1 + n2) + 1;
    44.         s1 = 2 * n1 * n2  * (2 * n1 * n2 - n1 - n2);//分子部分
    45.         s2 = Sqr(n1 + n2) * (n1 + n2 -1);//分母部分
    46.         s = Sqrt(s1 / s2);
    47.         z = (Abs(u - x) - 0.5) / s;
    48.         PlotNumeric("Z", z);
    49.         PlotNumeric("标准值", 1.645);
    50.         /*
    51.         PlotNumeric("n1", n1);
    52.         PlotNumeric("n2", n2);
    53.         PlotNumeric("u", u);
    54.         //*/
    55. End

     

  • TB技术人员： 我也做个一个 这个  但是 两者 运行的结果不一致 来交流交流


    //------------------------------------------------------------------------
    // 简称: course_test
    // 名称: 非参数游程检验
    // 类别: 公式应用
    // 类型: 用户应用
    // 输出:
    //------------------------------------------------------------------------

    Vars
    NumericSeries i(0);
    NumericSeries j(0);
    NumericSeries u(0);  //游程
    Numeric       s;  //  标准差
    Numeric       x;  // 期望\
    Numeric        z;




    Begin


    If(close-open>0)
    {i=i[1]+1;}
      If(Close-open<0)
      {j=j+1;}

    if(close[1]-open[1]<>0 && close-open<>0)
        {
            if((close-open)*(close[1]-open[1])<0)
            {u=u+1;}
            Else
            {u=u;}
            }
            else
           
            if(close[1]-open[1]==0 && close-open<>0)
              {  if((close[2]-open[2])*(close-open)<0)
            {u=u+1;
            }
            
        else{u=u;}

            }
           
            else
            if(close-open==0)
    {u=u;}
      
      
      
      
      x=((2*j*i)/(i+j))+1;
      s=Sqrt(2*i*j*(2*j*i-j-i)/((j+i-1)*Sqr(j+i)));
      
      z=(Abs(u-x)-0.5)/s;
      
    PlotNumeric("ivalue",i);
    PlotNumeric("jvalue",j);
    PlotNumeric("zvalue",z);
    end





    //------------------------------------------------------------------------
    // 编译版本        GS2010.12.08
    // 用户版本        2011/10/31 11:31
    // 版权所有        ucomeonpp
    // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
    //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
    //------------------------------------------------------------------------

     

  • TB客服： 本帖最后由 rypan 于 2012-2-14 14:52 编辑

    可能不对。收益率应该是两个Bar收盘价相比吧。

    你的算法是哪本书上的？和我看的不太一样。

     

  • 网友回复： 我本以为很多品种会显著非有效，可检测的结果大出我的意料

     

  • 网友回复： 回复 4# rypan


        能说说结论吗？

 

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