当海龟遇上幽灵二[程序化老手]

　海龟投资法则，虽然很清楚写出当初的定义与参数，然而，完全复制的结果，可能会让人失望，我去年第一次就是这样做。
　　现在，我要用不同面向来还原海龟系统。
　　海龟系统有2个原则：趋势交易与加码。
　　趋势交易应该是交易系统中最简单有效的，要素是：趋势确定后进场，趋势反转时出场。在海龟系统之中，还有设定停损，这就类似幽灵的法则一，当趋势没有被确定就出场，只是单单这个停损，并非幽灵积极的规则一。海龟系统反而是从另外的过滤因子来进一步确认趋势，以避免不必要的噪声，在海龟投资法则书中，也有提到，其实，没有放入停损的测试结果，反而更好，而这就是另一个要素，趋势判别。
　　我们先从海龟原则一的这两个要素来测试台指日线绩效，首先来看趋势进场与反转出场的要素，海龟是用董诠通道，也就是过去几日的高低点；其次是，趋势确认要素，我用MACD值来取代，其实，也是运用两条，指数移动均线的差值得正负来代表多空，只是，把两条均线的长度都缩短成一般MACD的参数。只用一个信道,进出场的通道参数都相同。
程序代码如下：（成本单口来回1600元）（cxh99.com）
 

这里只先列出多单进场的讯号，空单部位请自行加入测试。以下是，针对董诠通道的参数，进行最佳化的结果：

因为没有设停损，所以，净获利随着通道长度参数增长而降低，在52以后，转为负值。最佳值参数是5，而附近参数的绩效也不错，似乎信赖度不错，其实，这就是我在几年前，针对某期货公司营业员分享的课程中，提到的系统，这证明了，系统分享并不会造成交易者本身的威胁，因为系统困难的是执行，我自己当初的系统也不是这个，反而是搞的很复杂的高危险匹配系统，现在我已尽量回归单纯系统了。（图中，单位为千元，起始资金1千万，是报表的默认值，并非必要的账户起始金额。）

下图是绩效总表，净获利，胜率单笔平均获利亏损比看来都不错，真正的问题在于最大连亏次数与最大持续亏损金额，看起来虽然不起眼，实务上，却是给没想清楚的人的致命伤。不过，别想从单一系统，去找寻可以让你满意的风险数字，要想怎样赚，先想愿意怎样赔吧。
要不，看一下最后一张图，最近的台指交易纪录，线图上红色代表作多亏损，粉红色是放空亏损，在盘整期的连续亏损之下，能够很坦然吗？虽然，丹尼斯一再的对海龟说，亏损没有关系，还是有人做不到，为什么，丹尼斯会对亏损这样释怀呢？说他了解自己的系统也行，但重点是，他做了多系统多市场以及多重进场的资金管理，可以把单一市场，甚至单一乌龟的亏损平滑了。