发个套利系统 测试效果还不错 [开拓者 TB]
- 咨询内容： 本帖最后由 ST振翔 于 2012-10-7 20:11 编辑
第一次发帖，前几天洗澡的时候想出来的一个套利系统，测试效果还不错。
原理：价差值小于或大于规定期限内的最低或最高值时，进场进行套利交易。
PTA和RU15分钟指数数据测试结果
交易盈亏曲线图(详细).JPG (48.01 KB, 下载次数: 12) 前天 20:04 上传 - TB技术人员： 沙发，不错 谢谢分享
- TB客服： 你对spread加上滤波器，高通，会发现回撤更小，资金曲线更漂亮。不过实际操作中滑点和手续费能吃掉所有利润吧。还有非主力合约，能成交吗？万一瘸了一条腿就麻烦了。
- 网友回复：
tigerpan 发表于 2012-10-9 00:26
你对spread加上滤波器，高通，会发现回撤更小，资金曲线更漂亮。不过实际操作中滑点和手续费能吃掉所有利润 ...
谢谢指教。
滤波器？高通？怎么加啊？ - 网友回复：
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