跟我改RangeBreak [开拓者 TB]
- 咨询内容： 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-23 01:46 编辑
曾经我受过伤，并且现在也在持续的受伤ING中，曾经删了TB，曾经想离开期货，但回想十年来所经历过的，所为期货付出的时间和精力，不想就这样放下了，感慨的话我会后续写上。。。先聊RangeBreak吧，下面将以CU000 的K1H，进行测试，测试数据源选择2005年底至2011年底，然后我会以优化后的系数及各种附加的方法做2012年的行情，并比较结果，优化目标为TB系数最大，为便于比较2012的测试结果仅以收益金额为准
测试成本为1%%的手续费+2*minmove*pricescale - TB技术人员： 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 02:58 编辑
以下是TR的取值为前1日的H-L,下轨系数为0.64下轨0.64，顺便带一句，我用于优化的计算机是双至强X5460*2@3.16G的CPU,24G内存，15000转的硬盘转速，测试结果为
2006年 202405.40
2007年 345768.02
2008年 102852.54
2009年 208680.38
2010年 178381.03
2011年 161431.11，（当然此时的程序还有不严谨的地方，比如在同根K线同时上穿下越上下轨），我们假设认为历史，5年有效的历史，去做2012年的行情，结果会怎么样：
2012年2月 (24392.28)
2012年3月 (6673.32)
2012年4月 9740.03
2012年5月 (8363.76)
2012年6月 (28840.11)
2012年7月 7646.62
2012年8月 (7123.36)
2012年9月 (4507.58)
2012年10月 (8491.32)
2012年11月 (4537.39)残酷，异常的残酷，不说一句假话，在得出这个数据之前我还真没有测试过，也真想不到居然会怎么的惨烈，以至于我写不下去了，于时，我只好在这个改RB的原有步骤之前再加一步，
PS：一月分的复制丢了，应该是盈利的，在此这么说一句，或许很多人说程序化交易在于坚持（我感觉现在这样说的人少了，我初学程序化好象都是这么个说的），2012年一手铜超过7万的亏损是不是坚持所换来的悲剧。。。。。不过我还是比较偏向于坚持没错。。。。这样的系数他还是会有发光的一天甚至一年的。 - TB客服： 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-9 16:34 编辑
因为2012这样的表现我写不下去了，所以我就把TR的取值定义为前max(highd(1)-lowd(1),highd(2)-lowd(2))，这样优化出来的上下轨系数为0.34和0.38，测试结果为
2006年 348545.08
2007年 330131.86
2008年 31343.93
2009年 162132.56
2010年 193962.46
2011年 136647.99，很明显在年度收益上和前述的参数有区别，PS：组合一下是不是挺好！！！同样用这样的参数测试2012
2012年 7458.68，哈哈，能做到正收益，暂且咱就YY为依然有效，但反观这11个月的过程
2012年1月 6568.04
2012年2月 (1541.75)
2012年3月 (2573.36)
2012年4月 6199.59
2012年5月 2752.92
2012年6月 (2952.23)
2012年7月 136.58
2012年8月 (5758.37)
2012年9月 15682.18
2012年10月 (9417.61)
2012年11月 (1637.32)，PS：这样的过程，程序化又何来稳定一说呢？？？或者说，能不在乎几个月的亏损的真的就是交易大师了，但谁又能保证这个系数不会沦为与之前那个系数一样的下场呢！！！
既然YY为2012年有效了，那么开始着手改吧，测试数据依旧为2005年底至2011年底，并以附加方法后的优化参数测试2012年的结果 - 网友回复： 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 04:33 编辑
我所想到第一种方法，就是给开仓加上一个氛围条件，就是多头氛围下突破时做仅只开多（平空），空头氛围下仅只开空（平多），于是定义氛围就好办了，找根均线呗，均线向上时仅开多仓，均线向下时仅开空仓，可以用开盘价均线，也可以用收盘价均线，（对了，略提一下，初学者很容易犯的一个错误提一下，用收盘价均线时注意时序，比如不能写成MA而应该是MA[1]），这样同时也解决了同根K线上穿下破的问题。个人认为在铜上面用收盘价均线能定义出之前的的氛围，因为铜的每日开盘是和外盘紧密相关的，用开盘价均线则。。。。（但如果用长周期线的均线我想差别不大，也就臭美下，这也算是对市场的理解吧），由于用了前两日的TR，于是用1-10（两天*5个K线）进行短周线的均线优化后的测试结果如下：
2006年 381267.27
2007年 233335.87
2008年 159435.61
2009年 155173.88
2010年 201616.95
2011年 165314.87 ，优化的参数为均线周期为3（也不知道3个周期的均线能说明啥，说明三个周期前的氛围呗),上下轨0.41,0.37
这种行为是曲线拟合还是。。。。。。，个人认为是曲线拟合。。。。。那么看看2012吧，是不是比没做拟合之前有提高（再次声明一下，优化数据源不包括2012） - 网友回复： 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 04:27 编辑
PS：似乎年度间收益差别比之前未做修改前有缩小！！！不管过去的，看看将来的吧，其实也已经是过去。。。。。，2012年的表现
2012年1月 12035.17
2012年2月 (5692.14)
2012年3月 5647.99
2012年4月 12456.78
2012年5月 6568.20
2012年6月 (5525.57)
2012年7月 2663.29
2012年8月 2369.58
2012年9月 11381.88
2012年10月 (6111.79)
2012年11月 (6887.55)PS：比之前大有改观！！！这样就能否定不是曲线拟合了吗？个人认为不能。。。，但还真不用怕拟合，拟合后的系数不会比不拟合的实盘差，即使真差了也代表不了什么。但前提不是针对特例进行的拟合，但。。。。但。。。。就算是针对特例又怎么样。。。。。。不过可以这么说，对程序化趋势交易策略来说，一切看似完美的曲线就是拟合过来的（如果不是，那么人家是也只是给你看看的，不会拿出来和大家分享的，或者说根本不可能，因为趋势策略本身建立在行情基础上，没行情，哪来的曲线，扯多了，不扯了）。。。。。。。。。。
PS：个人认为，一切以历史数据优化的系数均是拟合，但不拟合又怎么样？？？所以不存在正优化和负优化一说！！！还是行情说了说，不是策略所能决定的！
今天先聊到这儿吧，入场条件附加了，接下来再附加一个出场条件吧
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