MC不断发单，导致多空部位对锁，很快提示保证金不足 [MC]
- 咨询内容：
在实盘交易中，发现1个问题，需要引起高度注意。 把我使用的经验说出来，和大家分享。
代码A： if close>close[1] then buy next bar at market; // 当前收盘价大于前根收盘价，下根bar开盘时买进；
代码B： if close<close[1] then sellshort next bar at market; // 当前收盘价小于前根收盘价，下根bar开盘时卖空；
假设原来空仓，close>close[1]， 执行代码A后， 会买进1手，持有1手多单。 买进1手后， 出现 close<close[1]，执行代码B， 本来的预期是：MC把多单平掉，并反手卖空1手。 但实际交易中的情况是， MC并没有把之前的1手多单平掉，而是直接卖空2手，这样导致一共持有3口部位：1手多单，2手空单。 多空部位同时持有，导致锁单，以及额外占用保证金。
多空对锁，持有3口部位后， 下次再出现 close>close[1]，执行代码A时， MC又会直接买进2手，而不会把之前的2手空单平掉。 这样就累积了5口部位： 3手多单，2手空单。
运行了一段时间后， 很快就提示，保证金不足，无法开仓了。
后来经过咨询、了解，才明白，MC是一款国外的软件，在美国等国家，没有锁单的机制。 假设之前有1手多单， 满足sellshort的条件后，MC会送出2手空单， 国外的期货经纪商会自动把多单平掉，并反手开空。 而在国内，由于允许锁单，就会导致多空部位不断累积，很快出现保证金不足的提示。
为了避免这种情况，有个很简单的解决办法， 在 buy指令之后，不要直接用sellshort， 中间一定要加上 sell多单平仓的代码。 以上代码，改成 ：- if arketposition=0 and close>close[1] then buy next bar at market;
- if marketposition=1 and close<close[1] then sell next bar at market;
- if marketposition=0 and close<close[1] then sellshort next bar at market;
- if marketposition=-1 and close>close[1] then buytocover next bar at market;
- if arketposition=0 and close>close[1] then buy next bar at market;
- MC技术部： 这个问题目前还存在吗？在mc8.5中还需要这样写吗？
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 1145508240 进行 有偿 编写！（不贵！点击查看价格！）
相关文章
-
没有相关内容
会员登录/注册