外汇时间策略思路及MC源码[系统交易]
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原文合作出处:ray's blog
这次策略天地带来一关于外汇期货的策略思想
策略思考流程:
1.假设:外汇期货成交量是从下午伦敦交易所开盘后开始增加延续到晚上new york 交易时段，价格波动也是如此，在这两个交易所时段会造成价格大幅跳动的通常是重要经济数据发布时，如PMI，GDP 或央行升降息。
(发布的时间表可以在这里找到: http://www.forexfactory.com/calendar.php )。
一般投资者当然是等发布后再去顺势进场，或发布前去猜方向，因为我们不可能提前知道经济数据的消息。但如果是一些大型投资机构，是否能提前知道呢?或是因要建立的部份太大所以需要提前一段时间去布单。
所以假设:
需建立大量部份的投资者，事前已经由消息或数据判断出下午伦敦或晚上纽约可能的走势，所以在东京交易时段价格波动不大时就开始布单，因为大量布单进场可能会造成价格往该方向移动。
故策略可以定出:
如果在东京盘的一段时间价格是往上的，那就在下午伦敦盘时作多，往下就做空，
下图是以中国时间,看三个交易所开和收盘时间
2.统计及策略制定
事实上，我这假设蛮牵强的，看起来好像有道理但完全是用自己的想法去假设的，没有任何证据.还好现在交易的统计工具都蛮容易使用的，我们只要写个简单程序就能验证想法对不对了。
首先就是要找出时间:
东京交易所的一段时间上涨->找出那一段?伦敦交易所开盘后去下单->找出开盘后过多久?
我以欧元做这个统计,发现如果在CME 交易所时间21:30~22:30 (就是我们当地时间10:30~11:30)
如果这一小时走势是涨的那在CME 交易所时间06:30(就是我们当地时间17:30 ) 就去做多，猜走势延续。
如果是跌，就放空，同样猜走势会延续。
停损,停利皆为50点(因为只是要了解是否这个时段的走势是否有延续的特性)如果放到收盘前没停损也没停利就出掉。
策略源码：测试商品（6E 欧元 30 min周期）此策略是顺势策略，是根据前一交易所商品的涨跌来判断趋势，之后顺势而为。
input:gain(50),loss(50);//定义止赢止损
if time=2230 then beginvalue1=close;value2=close[2];end;//在CME交易时段内取收盘价跟前两根bar的收盘价
if time=0630 and value1-value2>0 then beginbuy next bar at open limit;end;
if time=0630 and value1-value2<0 then beginsellshort next bar at open limit;end;//在CME交易所时间段06:30时判断做多还是做空
if marketposition>0 then beginsell next bar at entryprice(0)+MinMove*gain point limit;sell next bar at entryprice(0)-MinMove*loss point stop;end;//在持仓多单时委托止赢止损50点
if marketposition<0 then beginbuytocover next bar at entryprice(0)-MinMove*gain point limit;buytocover next bar at entryprice(0)+MinMove*loss point stop;end;//在持仓空单时委托止赢止损50点
if time>=1500 then beginsell next bar at market;buytocover next bar at market;end;//收盘前平仓
策略测试图：
这里说明一下:
可以看到我进场用Limit ，因为进场时间点是下午05:30(中国时间)，那段时间没什么消息公布，而且进场方式不是突破去追价，或大赚小赔的模式。
以这策略来说，用limit 单可以减少不必要的滑价，以程式写法就是会挂出limit at open 价，挂单时间30分钟,如果没成交就会取消。
3.验证:
思考到这里应该会有一个很大的疑问?
为什么时段要捉:中国时间10:30~11:30,(21:30~22:30 CME)? 为什么是这一小时?伦敦交易所交时区间那为久，为什要进场时间点是台北时间:17:30(06:30 CME)，而不是18:00,18:30??
这些时段有什么理由?
说真的，我不知道，因为这是利用程序在各个时段跑出来的结果，使用这段时间会是获利的，假设的核心在于大资金者可能有较大概率预测出之后(下午)的走势，所以会先布单(早上)如果这假设成立,其它币别的外汇期货应该大部份都要适用，而且时段一定要相同。
为了验证，大家可以把这策略直接套用在其它币别上测试看看。
意大利, 价格波动, 成交量, 伦敦, 建筑
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