期货期权交流写出你的第一个交易策略 [MC]
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自动化程序交易的目的最主要是彻彻底底的执行设定好的策略，避免人性的干扰，又可以24hr执行监测，可以在投入真正资金前，回测自己交易策略的绩效。平常交易时间还能把心力花在研拟策略上。
一般人第一眼看到程序交易，总想说太复杂困难，
其实程序交易的基础很简单，当符合某种情形时，就买进。当符合某种情形时，就卖出。
简单吧？
用英文来解释，其实就是：If A happens, then buy. If B happens, then sell.
所以我们只要去定义 Ａ、Ｂ，以及更明确地把 Buy 、Sell的模式定义出来就好。这已经几乎快要变成咱们MC认得的 easy language 程序语言了。
很多人都以为写程序一定要工程背景的人才写得出来，其实不然。在交易领域里面，所使用的程序语言其实跟英文很像，而且所使用的英文都是很简单的。
电脑其实也是判断Ｋ棒的价格的变化来执行的，那Ｋ棒上最重要的四个价位，Open 开盘价，High 最高价，Close 收盘价，Low 最低价，这四个价格构成了一根Ｋ棒，也显示了价格的变化。
语法中Close > 100 （表示收盘价大于100 ），Low < 100 （最低价小于100 ），High > Open (最高价大于开盘价）。
上面是平铺直述的直述句，若是加上一点简单的 if ...then ...(假如...发生，就....），就可以变成一个可执行的策略，
举例： （先不考虑marketposition目前手中部位的情形）
if High > Open then buy next bar at market;//当最高价高于开盘价时，买进1手市价。
if Low < Open then sell next bar at market;//当最低价低于开盘价时，卖出1手市价。
备注: next bar是指下一根K棒，market是指市价。
再进阶一点的，就可以开始使用一些技术分析的指标来协助。以 RSI举例， RSI的中文名称是 相对强弱指标 Relative Strength Index ，是一个 0~100 的指标，50以上代表目前偏多，50以下代表目前偏空。
我们来一起写一个简单的策略：
RSI 大于 52 买进1口（做多），RSI 小于 48 卖出1口（做空 or 平仓），（意思是，趋势转向上，我就跟跟看，趋势转向下就快跑），
我们一开始得先定义一下变数。什么叫做变数？变数顾名思义，就是在程序执行中，会一直变动的数字，例如开车时的时速表。
所以我们得先告诉电脑， RSI的定义。这个动作叫做 宣告。
所以在策略一开头，
inputs: Price(close), Len(12);//input 是未来可以在ＭＣ里调整的参数，price（收盘价）以及时间周期 Len(在这边是12根Ｋ棒)，
vars: var1(0);//vars 告诉系统我们要宣告变数了，定义一下var1 变数(variable) ，告诉电脑我们有这个变数要侦测。
var1=RSI(Price,len);//定义，var1=RSI 让var1 这个变数等于指标RSI，而且是用 上面定义的时间以及价格参数去计算RSI，此例为 12根Ｋ棒的收盘价。
if marketposition=0 and var1 >52 then beginbuy("buy") next bar at market;end;
//假如目前没有部位(marketposotion=0) 而且 var1(RSI)大于52，就在下一根Ｋ棒开始时(next bar），市价(market)买进(buy)。多单进场！没有写手数就1手。并在图上标记 buy ("buy")。记得尾巴要写 end; 告诉电脑这部分策略的结尾。
marketposotion是指您在市场的部位，
marketposition=0 没有部位，
marketposition=1 手上多单，
marketposition=-1 手上空单。
if marketposition=0 and var1 < 48 then beginsellshort("sell") next bar at market;end;// 空单进场！ sellshort 是空单的进场的语法 并标记 sell 在图上。
if marketposition>0 and var1 <48 then beginsell("exit_buy") next bar at market;end;//假如手上是多单而且RSI小于 48，就把手中的多单市价平仓。
if marketposition<0 and var1 > 52 then beginbuytocover("exit_sell") next bar at market;end;//假如手上是空单而且RSI大于52，就把手中的空单市价平仓。
MultiCharts RSI 策略完整程序码
inputs: Price(close), Len(12);vars: var1(0);var1=RSI(Price,len);
if marketposition=0 and var1 >52 then beginbuy("buy") next bar at market;end;
if marketposition=0=0 and var1 < 48 then beginsellshort("sell") next bar at market;end;
if marketposition>0 and var1 <48 then beginsell("exit_buy") next bar at market;end;
if marketposition<0 and var1 > 52 then beginbuytocover("exit_sell") next bar at market;end;
(作者:老余的金融笔记)
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