程式交易三元素[程序化新手]
程式交易三元素--信号产生软件 下单界面 自动下单
完整的期货程式交易包括三个部分
(一)讯号产生软体(信号产生软件)
(二)券商下单程式/网页 ( 下单界面 )
(三)自动下单机 ( 自动下单)
(一)讯号产生软体
第一次接触期货程式交易的人会将讯号产生软体跟指标画上等号,其实两者完全不同
指标:比方最常见的KD线、RSI线等等数十种指标
指标其实只是所谓化作线条的历史纪录
指标本身并不判断行情,而是依照投资人对指标的认知各自阐述
比如:KD指标在80以上交叉是超买讯号应卖出,20以下交叉是超卖应买进
(1)KDJ线
(2)RSI
(3)MACD
讯号产生软体:具备基本程式背景的投资人,藉由各种讯号产生软体
以此软体将自己的想法、进出场条件,编写成程式
当程式在盘中执行时,只要价位符合自己编辑程式的条件
软体会马上跳出讯号,要投资人执行买进/卖出策略
想法-->程式-->讯号
盘中跳出讯号的样子:以TradeStation为例
图片说明:在4125的位置放空一口TTXN(此为台指期)
http://0rz.tw/SMV5H
讯号与指标最大不同处在于明确告知买卖点,不需再费时判断
可将自己想法写成程式的讯号产生软体:
1.最专业的程式交易软体
TradeStation--官网http://www.tradestation.com/default_2.shtm
2.某些券商提供的软体如日盛HTS
3.私人开发软体如奇狐等中小型软体商
这些软体大部分有回测功能
假设今天是2009/1/1,我想知道这套程式过去一年管不管用
于是我们把逻辑程式"套"在2008/1/1~2008/12/31
也就是我们能以资料库中过去的走势来测试程式逻辑是否获利
图片说明:逻辑程式回测绩效走势图(以TradeStation为例)
http://0rz.tw/t90dy
图片说明:完整的获利回测摘要(以TradeStation为例),可看日周月报酬
http://0rz.tw/8RFwK
(二)券商下单程式/网页
理所当然,进出场讯号出现时,我们必须忠实执行自己的逻辑程式
看到讯号必须下单,但基本上有三大限制让我们做不到「忠实执行」
1.不客观的人为判断:程式逻辑是绝对客观的,程式依据我们自己的逻辑告知买卖点
但很多时候我们会认为自己的判断比较准确,可能会对产生的讯号犹豫而不进场
或是该停损不停损,造成执行效率不佳
2.无暇观盘:讯号随时会出现,但我们不一定随时都能看盘,进场价位稍纵即逝
而若无法天天遵循程式交易,绩效当然大打折扣
3.滑价问题:所谓滑价指的是,讯号产生的进出场价格与实际买卖的价格差
比方说讯号要我们在大盘跌100点时进场卖出一口期货
但等我们看到讯号并且下单也许会因急杀已经变成-120点了
也就从上图-->下图的时间差
因此下单速度也是关键 ( www.cxh99.com )
(三)自动下单机
为了解决关于上述三点的问题,便有自动下单机的出现
简单说,自动下单机是连结讯号产生软体以及券商下单软体的中介软体
下单机接收到讯号产生软体的进场价位,便马上发送指令至下单软体
可以同时解决上述不客观、无暇观盘以及滑价等问题
如图:
自动下单机:接收讯号自动下单,历时不到3秒
人工下单: 看到讯号,手动下单,需时无法估计
人工下单VS自动下单2_祈澈建议板.gif
拟键击、滑鼠移动和视窗,但需有程式设计背景
在国内 程序化交易的这三个要素 都是一体的 如文华 开拓者 金字塔 都同时具备这三个功能 为一体。
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