请问能否实现满足条件后在一个tick内发出X个sell单？X为变量　[MC]

第一、关于this bar和next bar的异同，您可以看一下帖子http://forums.icetech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3314&highlight=this%2Bbar

第二、this bar on close、next bar at market、next bar at open，这三类语句都是发送的市价单，而市价单在MC中是有优先级的，无论是否允许多笔进场。

说的有点多了，还是等您有问题再逐个回复吧！

解决方案：

sell next bar at open-minmove* 10 point limit;

或者

buytocover next bar at open+minmove*10 point limit;

无论是市价其实可以理解为以涨跌停限价的委托单，即价格优先以对手价进行撮合成交。

而由于MC对于市价单是有优先级的，并且不允许同一次有多笔市价进场或者多笔市价出场，对于条件单没有限制，那么就可以使用限价发送委托单，只不过这里的限价是一个局部区间限价，而不是涨跌停区间限价单。

第一、关于this bar和next bar的异同，您可以看一下帖子http://forums.icetech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3314&highlight=this%2Bbar

第二、this bar on close、next bar at market、next bar at open，这三类语句都是发送的市价单，而市价单在MC中是有优先级的，无论是否允许多笔进场。

说的有点多了，还是等您有问题再逐个回复吧！

解决方案：

sell next bar at open-minmove* 10 point limit;

或者

buytocover next bar at open+minmove*10 point limit;

无论是市价其实可以理解为以涨跌停限价的委托单，即价格优先以对手价进行撮合成交。

而由于MC对于市价单是有优先级的，并且不允许同一次有多笔市价进场或者多笔市价出场，对于条件单没有限制，那么就可以使用限价发送委托单，只不过这里的限价是一个局部区间限价，而不是涨跌停区间限价单。

非常感谢指导！

可能我没有把问题描述清楚。

mc内部确实对应了有多种进出场方式，不过我没有落脚在这里。

举个例子:

1，给所有进场单编了号1…n，每次进场的量各不相同，编号为n的单买入n+1手

2，进场之后某个时刻出场，第一笔出场卖出m手，m＞n+1就是说比最后那次进场单手数都大，但小于总持股数

3，如何在一个tick内实现卖出m手股票，所谓一个tick内，是指如果是tick周期，那么在程序运行一次的时候把单全部发出，不在一个tick内很容易实现，每次只卖一部分，人为标记一个变量来表示是不是卖完了就好，这里的主要问题是mc不允许在loop内部做出buy或者sell动作，一个tick内要完成有没有别的方法？

4，进一步地，要求:后入场的买单先被卖出，其他要求一样，能否实现(同样，这个在多几个的tick实现起来也没什么困难)

这个的落脚点不在于this bar，next bar，而在于mc限定循环内部不能发单(当然这么操作的危险性很大，如果循环条件出了问题，实盘直接造成的后果很严重)，但是如果明确知道一个大于零的整数又不是无穷大(比如一个变量，只是无法提前知道多大)次发单，危险性就没那么大了，我想问的是mc内部有没有这种机制，也就是在运行一次程序的过程中(如果周期是tick其实每个tick程序都被加载了一次)实现卖出变量X个单，3中的那个要求几乎肯定要用到这样的机制才能实现

(实际上我这个要求在实盘中作用不大，实际中不可能会有这么无理的要求，在接下来几个tick完成了交易都是可接受的，类似于几跳成交，不过这里要求一个tick内发单)

之所以强调所谓的tick，主要是这种周期比较小，突出了一次性要把单发出的要求，实盘中肯定不会这么干

所谓后入场的先被卖是指先卖n+1手最后进场多单，再卖n手比最后进场的多单

实际上mc内部应该有这种机制，total这个关键字的作用就是这样，不过它是先进先出的原则，就是先平掉先进场的多单，实际上先平那个单在实盘并没有区别，因为实际上是记账的，每次都有个均值来表示盈亏。

请看：

[SameExitFromOneEntryOnce = false];

vars: var1(1);

if currentbar < 20 then

begin

buy (text(var1)) var1 share this bar on close; 

var1 = var1 + 1;

end;

if currentbar = 20 then

begin

sell var1*2 shares total next bar at market;

end;

在图表上MC指示出来，它是从编号1的多单开始一直平到编号为9的多单，而且只卖了编号为9的多单中的4个share，我说的就是这个功能，但是，想换成后进先出。能否实现类似total的后进先出呢？

我的问题实际上就是问有没有一个后进先出的“Total”，或者在MC内置的这些功能里给实现一个？

之所以强调所谓的tick，主要是这种周期比较小，突出了一次性要把单发出的要求，实盘中肯定不会这么干

所谓后入场的先被卖是指先卖n+1手最后进场多单，再卖n手比最后进场的多单

实际上mc内部应该有这种机制，total这个关键字的作用就是这样，不过它是先进先出的原则，就是先平掉先进场的多单，实际上先平那个单在实盘并没有区别，因为实际上是记账的，每次都有个均值来表示盈亏。

请看：

[SameExitFromOneEntryOnce = false];

vars: var1(1);

if currentbar < 20 then

begin

buy (text(var1)) var1 share this bar on close; 

var1 = var1 + 1;

end;

if currentbar = 20 then

begin

sell var1*2 shares total next bar at market;

end;

在图表上MC指示出来，它是从编号1的多单开始一直平到编号为9的多单，而且只卖了编号为9的多单中的4个share，我说的就是这个功能，但是，想换成后进先出。能否实现类似total的后进先出呢？

我的问题实际上就是问有没有一个后进先出的“Total”，或者在MC内置的这些功能里给实现一个？