关于回测的问题　[MC]

关于回测的逻辑，之前有写过帖子，http://forums.icetech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3371&extra=page%3D1，有详细的介绍。

第一、回放和回测时都是根据bar内价格走势进行成交的，但是这个bar内价格走势有一个地方不一样，就是连续还是间断：回测中，bar内价格走势是连续的，所以可以成交在指定的价格上；在回放中，bar内价格走势是间断的，所以只能成交在指定tick价格上。

第二、未开精细资料的回测和as is回放（若图表是1分钟周期，那么就是逐分回放）是类似的，每根bar相当于有4笔tick，由开高低收4个价格组成的，它们出现的顺序，这个顺序的原理回测和回放是相同的（见上面的帖子），假设这里开盘价离最高价最近，那么4笔tick的顺序是开盘tick——最高价tick——最低价tick——收盘tick；对于回测来说，相邻两笔tick之间的价格是存在的，而对回放来说，相邻两笔tick之间的价格是不存在的，也就是说回放中只能成交在这4笔tick的价格上。

第三、开精细资料的回测和逐笔回放是类似的，bar内价格走势是由实际的tick按顺序组合成的；对于回测来说，相邻两笔tick之间的价格是存在的，而对于回放来说，相邻两笔tick之间的价格是不存在的，也就是说回放中只能成交在tick价格上。

第四、对于回放中的bar内价格走势，您可以通过开启bar内模式并且逐笔回放将当根bar内的tick资料输出出来进行验证；这个tick资料理论上是从报价管理器中是一致的，但是实际逐笔回放时并不会严格按照报价管理中存储的tick进行逐笔回放，回放中会忽略相同的tick价格，比如说，报价管理器中存储的tick价格依次是3787、3787、3789、3787，那么实际回放中使用的tick价格是3787、3789、3787，也就是回放中会忽略连续相同的tick资料。

第五、在实际的逐笔回放中，尽管会忽略连续相同的tick资料，但依然和报价管理器中不一样的情况，这种情况和精细回测中出现的情况类似（见上述帖子第七章），所以遇到这种情况，您可以通过开启bar内模式并且使用逐笔回放将tick资料输出出来进行验证。

关于回测的逻辑，之前有写过帖子，http://forums.icetech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3371&extra=page%3D1，有详细的介绍。

第一、回放和回测时都是根据bar内价格走势进行成交的，但是这个bar内价格走势有一个地方不一样，就是连续还是间断：回测中，bar内价格走势是连续的，所以可以成交在指定的价格上；在回放中，bar内价格走势是间断的，所以只能成交在指定tick价格上。

第二、未开精细资料的回测和as is回放（若图表是1分钟周期，那么就是逐分回放）是类似的，每根bar相当于有4笔tick，由开高低收4个价格组成的，它们出现的顺序，这个顺序的原理回测和回放是相同的（见上面的帖子），假设这里开盘价离最高价最近，那么4笔tick的顺序是开盘tick——最高价tick——最低价tick——收盘tick；对于回测来说，相邻两笔tick之间的价格是存在的，而对回放来说，相邻两笔tick之间的价格是不存在的，也就是说回放中只能成交在这4笔tick的价格上。

第三、开精细资料的回测和逐笔回放是类似的，bar内价格走势是由实际的tick按顺序组合成的；对于回测来说，相邻两笔tick之间的价格是存在的，而对于回放来说，相邻两笔tick之间的价格是不存在的，也就是说回放中只能成交在tick价格上。

第四、对于回放中的bar内价格走势，您可以通过开启bar内模式并且逐笔回放将当根bar内的tick资料输出出来进行验证；这个tick资料理论上是从报价管理器中是一致的，但是实际逐笔回放时并不会严格按照报价管理中存储的tick进行逐笔回放，回放中会忽略相同的tick价格，比如说，报价管理器中存储的tick价格依次是3787、3787、3789、3787，那么实际回放中使用的tick价格是3787、3789、3787，也就是回放中会忽略连续相同的tick资料。

第五、在实际的逐笔回放中，尽管会忽略连续相同的tick资料，但依然和报价管理器中不一样的情况，这种情况和精细回测中出现的情况类似（见上述帖子第七章），所以遇到这种情况，您可以通过开启bar内模式并且使用逐笔回放将tick资料输出出来进行验证。

接下来，继续就我在学习您帖子的内容时的困惑进行提问：在此篇回答中，第二里有句话：“对于回测来说，相邻两笔tick之间的价格是存在的，而对回放来说，相邻两笔tick之间的价格是不存在的，也就是说回放中只能成交在这4笔tick的价格上”，这里面的相邻2笔tick指的是什么？因为是未开启精细，所以对回测来说有4笔tick，如果对回放来说，相邻两笔tick之间的价格不存在的，那不就等于只有2个tick了，如果是这样的话又为何只能成交再这4笔tick的价格上呢？

抱歉，这个地方让您有点误解了，“对于回测来说，相邻两笔tick之间的价格是存在的，而对回放来说，相邻两笔tick之间的价格是不存在的，也就是说回放中只能成交在这4笔tick的价格上”，这句话可以通过下面的例子进行对比：（以这个帖子http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D1的第二章的例子进行对比举例）


if date=1171031 and time=920 then
    buy("first") next bar at 3570 stop;
那么"first"委托单在回测下就成交在下一根bar的3570价格上（触价后成交在指定的委托价上）；而在回放下就成交在3572价格上（只能成交在tick价格上）

抱歉，这个地方让您有点误解了，“对于回测来说，相邻两笔tick之间的价格是存在的，而对回放来说，相邻两笔tick之间的价格是不存在的，也就是说回放中只能成交在这4笔tick的价格上”，这句话可以通过下面的例子进行对比：（以这个帖子http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D1的第二章的例子进行对比举例）


if date=1171031 and time=920 then
    buy("first") next bar at 3570 stop;
那么"first"委托单在回测下就成交在下一根bar的3570价格上（触价后成交在指定的委托价上）；而在回放下就成交在3572价格上（只能成交在tick价格上）