请问期权隐含波动率为什么有的是0 [文华财经]
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咨询内容：
请问期权隐含波动率为什么有的是0
来源:程序化99
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文华技术人员：
根据公式计算出来的隐含波动率为0
这里意味着期权标的物价格在未来不会有任何变动，在平值购买时，内含价值为0，如果隐含波动率为0，那么这就意味着时间价值也等于0
另外，隐含波动率是根据定价模型代入期权最新价求出的波动率
不同品种使用的定价模型是不同的，取决于交易所规定的算法
股票期权是BS定价模型，大连期货期权是BAW模型，郑州期货期权是美式二叉树模型
这里计算比较复杂，感兴趣的话，您可以上网搜索学习了解下
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