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python策略怎么进行全市场回测 [金字塔]

  • 咨询内容: 用软件里的示例策略---单因子选股,策略中以沪深300成分股作为股票池,选择PE排名靠前的10只股票买入,但是进行回测为什么只针对1只股票,是设置初始合约池品种这个选项的问题吗?应该怎么设置,我把沪深所有的股票都加入进去了。

     

     来源: CXH99.COM

  • 金字塔客服:

     #筛选非停牌且eps大于0的票
            for i in context.code:
                close = history_bars(i, 1, '1d','close')
                temp = fin_indicator(i,'EPS',1,0,0)
                if len(close)>0 and temp[-1]>0:
                    code.append(i)
            #转换成市盈率
            for j in code:
                close = history_bars(j, 1, '1d','close')
                temp = fin_indicator(j,'EPS',1,0,0)
                pe.append(close[-1]/temp[-1])
            pe_ra = np.array(pe)
            #对pe进行排序,buy_list是排名前几的股票列表
            sort = np.argsort(pe_ra)
            code = np.array(code)
            buy_list = code[[sort[:context.num]]]
            sell_num = 0

     

     

    历史数据和深度财务数据是否有补充,如果没有数据那么是测不到的。另外代码里你可以加入一些print看下筛选非停牌且eps大于0的票这个动作后的code列表是有哪些品种

     

 

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