古期荐读:程序化交易过程的人机互动[古期心得]
古期荐读:本文从人机互动的观点，提出客製下单环境的必要性。程序化交易，并不是死板的机器交易，而更多是人为控制下的，用来弥补人性冲动等缺点的一种方式，有些朋友，提到程序化，自动化，就是我交给电脑，不用管他，其实，大错特错。
大学时学的是工业工程与管理，也在大学工管系教了10年书，顾问生涯的前半段係在工业界，后来进入金融资讯领域，匆匆也已逾10馀年。
工业工程的发展源于上个世纪初泰勒的科学管理，将作业流程标准化，在标准化每一个步骤力求设计出最好的工作方式、工作环境、辅具、机器设备，并藉由激励制度设计找到最适合的人、施以训练、专业分工，无所不用其极的希望能提高工作的生产力。
离开工业工程领域多年，许多知识细节已经淡忘，留下来的是工业工程的哲学—「凡事必有更好的方法，作之前先思考、设计，找出更好的方法」。这个哲学不仅适用于工业领域，也是用于生活中的每个领域。
工业工程课程中，最让我印象深刻的是「人因工程」课程，学习设计人机互动的原则与方法；时自今日，即使是最原始的手工艺业也需要做辅具，而除非全自动化的工作，否则必然牵涉到人机互动的过程。
人机互动的课题，并不始于工业革命机器被大量发展后的事，远自我们的祖先磨尖石头，对抗剑齿虎与长毛象时，这个问题就存在了。 来源：www.cxh99.com )
人机介面设计的巧思无所不在，不相信吗?网友观看此文时的GUI介面，手边的键盘与滑鼠都是。
以键盘来说，您是否对于键盘中字母排列方式好奇，为何不是依据字母顺序排列，原来键盘字母排列係依据字母常用程度与手指灵活程度作巧妙对应，因此最少被用到的Z键就只好乖乖的躲在左手小指可以碰触的位置。
再以滑鼠这个伟大的发明来说，人类也曾试过许多方法想要精巧控制萤幕上的小指标，包括轨迹球、触控面板…，但还是以滑鼠最合用，而左撇子用滑鼠的方式在设计上肯定也须有所不同。
时自今日，许多的机器设计都包含了许多人机介面设计的巧思，出现了许多填补人类不足的「防呆设计」，在危险的机器面板上，除了看到出现紧急状况时会「ㄡ一ㄡ」的警笛，也会有不知如何处理灾难时，「按下就对」的大红色按钮。人因工程研究延伸出的人机介面的设计，避免了许多的职业灾害与长期的工作伤害(例如腰酸背痛) 来源：www.cxh99.com )
怎麽了?变成「工业工程论坛」而不是「程式交易论坛」了吗?
倒不是，本文是希望藉此引言导引交易系统人机介面设计的问题。
有一个网友回应我的文章说，「交易中程式不是一切」…当然，因为程式形成的系统只是交易的基础(机器)平台，在其上还有操作平台的人(交易者)，还有更关键的「人机互动(介面)设计」。
在工业系统发展的历程中，也曾出现所谓的「全自动化工厂」，但这种系统从成本效益与应变的灵活度而言，被认为是失败的尝试。也因此，号称「全自动的程式交易系统」也会面临同样的危机(主要是应变灵活度的考验)。
以交易而言，当然也不可能回到看牆、填单的人工阶段，问题只在于交易过程人机的互动模式与深度。
目前一般的交易者，可以由券商处不花钱取得许多辅助交易的软体工具，功能越来越强。
但不花钱的交易者拿到的交易软体提供的是统一的功能与介面(即使自订画面视窗也有调整限度)
就一般性软体而言，太强的工具可能会面临边际效益递减的问题，例如对于大部分的文书编辑者，10年前的Word 5.0可能就可以满足大部分人的需求，偏偏交易软体不是，不管是操作的人机灵活度、速度、客製的需求性看，都有精益求精的空间。
交易量大的法人或大户，就比较幸运了，为了留住客户，券商资讯部会代为设计符合「操作习惯」的系统。
我问一位朋友为何要在券商总公司的VIP室操盘，他说舒适环境与免费餐饮外，更重要的是，如果希望客製自己的交易系统、突然断线等问题，资讯部门的人可以就近支援，当然与券商主机同在一个网域，报价、下单速度快的原因也是。而要享受这种服务，必须要有一定的成交量才行。
一般化的操盘系统与客製化的操盘系统有何差异呢?
举例来说，假若一个交易者作台指期当冲交易，操作习惯是以其盘感，盯著即时线图上下跳动，再于上下五档报价上点选价量下单。那麽99%的操盘系统功能都免了，但除非客製，不要的部分还是要佔掉系统资源(报价与下单速度就慢了)。
(以此操作模式而言，券商软体的「期货走势」与「期货闪电下单」就可呈现)
再则，交易者可能还会依据委买委卖的内外盘量算出「自设指标」，或者考虑即时盘的背景资讯作下单Setup条件，例如以分K线带入技术指标计算提出「交易建议」，也设定了「特殊状况的警示」，例如异常价量的警戒；于是交易者在盘中同时盯住「期货走势」同时，还要注意「自设指标」、「交易建议」与「即时警示」等，再操作滑鼠下单，是不是有点忙乱呢?就在此时提神咖啡因引起的生理内压又一直提醒交易者该「解放解放」了，偏又分身乏术。
在以上情境中，程式交易可以在那些点介入呢?
「期货走势」盯盘部分，如果交易人认为盘感是艺术，可以感觉得到但说不出来，好吧!这部分确实也难以自动化，我遇过许多向我寻求帮忙的交易者，通常Case到我这裡都属疑难杂症，讲到关键处，问他同样情境为何会有不同作法，想了老半天，还是说不上来，就是一种对型态的感觉。
我倒不怀疑他们对我隐瞒，一方面我不交易不偷策略，再则，通常这种Case都是求助无门来拜託的，我也摆明了，不相信就不要浪费彼此时间。Case遇多了，我相信有一些交易策略区块确实是难以程式化的。
但此外的「自设指标计算」、「交易建议提示」与「即时警戒」等就可以做到相当程度的自动化帮交易者分忧解劳，至于「期货闪电下单」过程也有方法可以在移动滑鼠点按之间与自动丢单间取得平衡。于是人与机器该做何事就很清楚了。这过程可运用到工业工程的若干原则。
只是以上的设计都需要客製化，可能还要对交易者作人因工程分析(习惯用左手或右手、习惯从左看右或从右看左)，才能设计一绝佳的人机介面。设计对了的感觉，就像我们在试车或打电玩的时候的一句话—「操控性很棒、开起来很爽」。
资讯系统的人机介面设计有一缸子的研究，不知未来是否会发展出「交易系统人机界面设计」的研究分支。
到时，交易或许可以像观看「阿凡达」一样驰骋于3D虚拟实境，很刺激。
客製化与标准化交易系统间的取捨关键就在于成本了，这有待于交易系统设计者(资讯业者)的努力，
例如模组化的观念与作法，就有效的取得两难下的妥协。
可能因为光是标准化产品市场就大到吃不完(也可能是市场不够竞争)，目前国内金融资讯业者，不管是即时报价源、下单系统等，还是只提供「整碗捧去」的标准化产品(大部分的功能不管用得到、用不到，都要付钱)，当然更谈不上依据「个人使用习惯」设计的系统了。
期待资讯人与交易人能携手合作。
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