portfolio对象的持仓变化问题 [金字塔]
-
咨询内容：
def handle_bar(context):
print('新的一天开始了') portfolio = get_portfolio(context.s1,0)#读取portfolio print('当前空头持仓为%d'%portfolio.sell_quantity) print('当前多头持仓为%d'%portfolio.buy_quantity) if close[-1]>sg[-1] and close[-2]<=sg[-2]: print('符合平空开多') if portfolio.sell_quantity>0: print('有空头持仓，平空') buy_close(context.s1,"market", volume=portfolio.sell_quantity,serial_id = 1)#空头平仓 portfolio = get_portfolio(context.s1,0)#平空之后读portfolio print('买平后空头持仓为%d'%portfolio.sell_quantity)#输出显示空头持仓已经变为0 if portfolio.buy_quantity == 0: print('无多头持仓，开多') buy_open(context.s1, "market", volume=1,serial_id = 2)#多头开仓 portfolio = get_portfolio(context.s1,0)#开多后读portfolio print('多开后多头持仓为%d'%portfolio.buy_quantity)#输出显示多头持仓依然为零，不应该为1吗？ if close[-1]<xg[-1] and close[-2]>=xg[-2]: if portfolio.buy_quantity>0: print('有多头持仓，平多') sell_close(context.s1,"market", volume=portfolio.buy_quantity,serial_id = 3) portfolio = get_portfolio(context.s1,0) print('平多后多头持仓为%d'%portfolio.buy_quantity) if portfolio.sell_quantity == 0: print('无空头持仓，开空') sell_open(context.s1, "market", volume=1,serial_id = 4) portfolio = get_portfolio(context.s1,0) print('开空后空头持仓为%d'%portfolio.sell_quantity) print('当天结束了')
def after_trading(context): portfolio = get_portfolio(context.s1,0) print('收盘空头%d'%portfolio.sell_quantity) print('收盘多头%d'%portfolio.buy_quantity)#盘后显示多头持仓为1 pass
上文是平仓反手代码片段，在handle_bar(context)中，平仓指令发出，持仓马上归零，但是反手开仓指令发出后，持仓不能正确显示，依然为零，必须要在after_trading(context)中，才能正确显示为1.请教这是机制问题，还是我的代码有问题？来源: CXH99.COM
-
金字塔客服：
你是回测还是实盘运行？回测时候下单后不是立即成交的，如果你handle_bar只执行了一次，那么那一次下单后持仓是不会变化的
-
用户回复：
无论是回测还是实盘都不可能下单后立马就能在持仓中体现的。
单子总有到交易所撮合交易的过程
[此贴子已经被作者于2020/11/15 19:21:57编辑过]
-
网友回复：
我是日线级别回测，handle_bar每天执行一次。我的测试结果，如果是平仓语句，持仓马上就会发生变化，这个似乎是虚拟持仓变化，跟是否成交没关系。但是对于开仓语句，在之后handle_bar中任何位置GET_PORTFOLIO，都不会有持仓变化。只有在当日AFTER_TRADING方法中
GET_PORTFOLIO，持仓才会会发生变化。
所以问题一，
PORTFOLIO对象中的持仓是虚拟持仓，还是实际持仓，回测和实盘有何区别？
问题二：无论是虚拟持仓还是实际持仓，开仓和平仓语句之后的持仓变化时机是不同的，如上文所述，这个我反复测试过，难以理解。
-
网友回复：
你日线执行一次自然会有这个问题，因为你日线程序相当于只执行一次那么在执行下单动作后，马上输出持仓这个时候持仓是没有变化的。这个如果实盘你应该能理解回测的话也一样，不同于图表策略那种回测，python这个回测他在下单瞬间是没有持仓的
你如果实盘的话，用固定间隔一直去执行程序，那么可能第一次执行下单，等后面几秒后执行时候持仓就会发生变化了
有思路，想编写各种指标公式，交易模型，选股公式，还原公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696 或微信号：cxh99cxh99 进行 有偿收费 编写！
(注：由于人数限制，QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行，加好友时请简单备注下您的需求，否则无法通过。谢谢您！)
相关文章
-
没有相关内容
会员登录/注册