有关 python 走完K线，发单延迟的问题 [金字塔]
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咨询内容：
python 实盘，1分钟周期，走完k线，交易品种 股指IC2012合约，运行在阿里云服务器：
1）handlebar模块里面 程序很简单，只是价格 和上一个价格比较后就 开仓，
2）1分钟K线走完，开仓信号发出，策略运行池 记录 里面 延迟1秒 或 2秒 下单，这个正常，程序运算的时间延迟 或行情稍有延迟例如 今天早上 9：33 符合开仓，发出开仓信号在9：33：02，商品期货 一般01秒就开仓，但股指期货 总是 慢一点
3） 但是最终 委托记录 里面 发单是 9：33：05 延迟了3秒钟，这是什么原因？上一周，发单 到 委托记录 时间 最多延迟 7秒，严重影响了成交价格
请问一下，这是什么原因？如何 改进这个延迟？ [此贴子已经被作者于2020/12/16 11:04:29编辑过]来源: CXH99.COM
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金字塔客服：
那个时间是电脑时间，电脑时间和行情时间本身就会有出入
就好比你把手表块了几秒钟一样
你可以打开k图对着着看，是不是新k生成时候就去下单了，如果是就没问题
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用户回复：
1、在阿里云服务器,时间是每天和标准时间服务器同步的，所以电脑时间 和交易所时间应该同步的2、人眼都明显都 看到 新K线已经生成，但看到 没有立即下单啊，延迟有时候1到2秒，有时候延迟了 5到7秒
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网友回复：
那你新建一个策略，handle里面就比如print一句话
你看下是不是能在k生成时候输出来呢
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网友回复：
有些基本的调试能力用户如果使用python的话，是一定要具备的
举个例子，一个全市场选股加数据叠加加pandas处理，你执行完可能就要几秒钟
这些都会影响
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