古期荐读:在电子表格中建立回溯测试环境(一)[程序化要闻]
本章将以在电子表格环境建立投资策略回溯测试环境为起点。
对于复杂的回溯测试分析,以电子表格作为其分析环境,会有一些限制(后述),但却不失为一很好的学习起点。以下我们以逐步深入的策略,先求能在电子表格中建立一回溯测试分析的环境。
我们选择技术分析中的「心理线分析」指针及其进出规则,作为建构回溯测试分析的范例,一方面由于其简易性,另一方面也着眼于其争议性;心理线指标认为物极必反,「涨多会跌、跌多会涨」,但有些人不以为然,认为「强者恒强、弱者恒弱」。
谁对谁错,不须争论,回测即知。
[ 范例 5. 1 :在工作表中进行技术指标回测 — 以心理线分析指标为例 ]
( 参考「 Ch5_ Excel_v01.xlsm 、 Ch5_ Excel_v02.xlsm 与 Ch5_ Excel_v03.xlsm 」档案 )
图5.1.1以技术指标的心理线为例,说明Excel环境建立回溯测试之方法(注意,图5.1.1电子表格隐藏了部分列)。「心理线」之原理、计算方式与判断方法如表5.1.1所示。表5.1.2显示图5.1.1中重要格位、公式与功能等。
表5.1.1心理线指标
指标名称 |
心理线(Psychology Line) |
原理 |
利用一段期间,股票涨日和跌日之比率,反映投资人物极必反之心理,以作为买超、卖超之分析。 |
计算方法 |
以日上涨天数。 |
分析方法 |
1.在观念上,心理线为某段期间内投资人趋于买方或卖方的心理,值愈大越趋向买方,越可能造成超买现象;反之,值愈小越趋向卖方,越可能造成超卖现象。 2.心理线指标通常介于25%至75%之间,当超过75%或低于25%就是超买或超卖,股价将可能回跌或回升,投资人可准备卖出或买进。 3.当心理线低于10%时为强烈超卖,反弹机会大增,宜买进。当心理线高于90%时为强烈超买,反转机会大增,宜卖出。www.cxh99.com 4.通常上升或下跌行情开始前会出现两次低点或高点,投资人可藉以确认买卖时机。 |
需求数据 |
收盘价 |
指标参数 |
心理线值计算日数(<img height="13" """""""="" data-cke-saved-src="file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" src="file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" width="13">),心理线买进下限值,心理线卖出上限值 |
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