当海龟遇上幽灵三[程序化老手]

海龟投资法则，谈到这里只是一半，资金管理是更重要的另一半．
　　海龟的资金管理，是以ATR(Average True Range)来当成衡量的刻度，亏损是交易员唯一可以控制的，也是资金管理的首要步骤，决定了交易的亏损，才能进一步来规划获利的期望值，即使，停损会让绩效降低．
　　加入了一个以20天ATR的停损条件如下：
 

绩效总表如下：

　　所谓的亏损控制，是避免账户亏损超过设定的期望最大值，让每笔亏损的金额能控制在一定之内，而单笔亏损是亏损点数乘以口数，停损点数越少，相对口数就可以更多，所以，当停损可以有效的缩小，若遇到亏损，亏损金额不变，若遇到获利却可以放大更多，这就是资金管理的魔法，幽灵的规则二，其实是这个的变形，或说是资金管理的面向几乎都是由风险控制进化来的．
　　海龟提到每笔亏损的控制是以净值一定百分比来计算的，我有不同的看法，以后有机会再说，先来看看以单口多重进场的的模式，程序代码得修改如下：
 

加入了多重进场后,如何比较绩效？最大的口数是四口，所以，将净获利除以四，会低估获利，只好回头设定保证金(Margin)，这里用每口100千，然后比较账户投资报酬率（Return on account）（CXH99.COM）：

　　到此为止，多重进场账户投资报酬率513%，比单一进场部位的362%高，也比不设停损的单一进场457%高，验证了之前提到的，停损虽然可能会降低获利，但为了资金管理，停损设定是必要的，这不仅只为了风险控管，也更积极的增加获利．

　　后记：这样的多重进场方式，算是很幸运的写成了，但是，当策略是多讯号进场，又只希望某个进场讯号才能多重进场，在TS上，可就伤脑筋了，不知道有没有更精通的高手，可以指点迷津？