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【资金管理】资金管理重于技术分析[程序化老手]

  •  行情判断并非绝对重要,有效的交易策略本身就可以取胜

    一个交易者拥有再好的技术分析手段,如果没有明确的资金管理意识和方法也是远远不够的。对于初学者而言,要把严格资金管理的交易策略放在重中之重的位置。

    参与市场的每一个人都是以逐利为第一目的的,风险交易的本质是以风险换取利益!如何有效地控制风险,真正做到以小搏大,先要从建立风险意识,明确风险概念开始。

    什么是风险?风险是交易者参与市场交易出现亏损的可能性。所谓控制风险,简单地讲就是出现亏损到一定程度及时停止,使用的简单手段叫“止损”。没有止损就等于没有风险控制的手段,止损概念的不明确是导致普通投资者投资失败的根本原因。这就引出了学会“止损”是期货及任何风险交易获取成功的第一课。

    “高手”都是这么说的,可到底有几位真正理解其含义呢?包括很多耳熟能详的大师对于控制风险的概念也是模糊不清的。比如说:很多人以开仓量作为评价风险大小的标准,经常会听到说不要做满仓,要开半仓,某某大师每次都是开1/3仓等等。其实以开仓量大小判断风险大小是不全面的,或者不客气地说是根本错误的!为了明确这个误区我们引入一个全新的概念“风险额度”。根据期货交易的保证金制度,可以人为地把资本分成两个部分,一部分是保证金部分,原则上这部分是不应该出现亏损的。另一部分是风险准备金部分,利用它的全部或部分抗拒风险以期望获取利润。每次按计划拿出的一个固定抗拒风险的资金数额或百分比称之为“风险额度”。假设风险额度是固定的,你的止损范围不同,开仓量一定不同,在保证金足够的前提下,根本不受什么半仓、1/3仓等开仓量的限制。

    这里给大家介绍一种基础的系统操作逻辑。首先,你不用考虑市场方向的判断,做多、做空完全采取随机的方式选择,如猜硬币,从概率上讲得到的结果是对、错各半。其次,设风险准备金的M%为风险额度(M的设定要参考连续出现单方向机会的可能性),限定止损范围,即限定了开仓量(注意实际操作中止损范围要大于手续费N倍以弱化它的影响)。最后,设定三倍大于止损位的止赢位,采取简单再投资的方式就可以操作了。单纯地利用交易策略的方式都可以战胜市场,可见严格资金管理的交易策略对于期货交易者的重要性。


     

 

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