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[常见问题] MC 优化 IS OOS 解释 [MC]

  • 咨询内容: MC在优化参数的时候,有穷举法,遗传,还有移动取样算法。

    这里主要解释移动取样。





    IS=in the sample 样本内OOS=out of the sample样本外算法是用IS范围内的数据优化出最好的一组参数,然后运用到OOS范围,依次往后推。类似下图



    如果勾选定锚,是会固定时间开始,每次都把oos的范围加入到IS中,计算优化
    再进入下一轮的OOS计算。

 

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