关于主力换月规则问题 [金字塔]
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咨询内容:
主力合约换月的标准是什么? 看论坛里回复说是 出现成交量大于原主力合约就换月,发现也不对。比如
沪镍主力合约,2020/4/28,主力合约从 NI06换为NI07,但是按照上门规则,2020/4/23应该就要换月了(4月22日 NI06成交量为247032,NI07成交量为266512)
想确认主力换月规则 -
金字塔客服:
新合约成交量正常超出当前主力合约。即符合换月主要标准,同时正常情况下,成交量超出时,持仓量基本也会正常超出或者接近持平。所以现在同时使用持仓量辅助参照判断。
而4月份前后,因为疫情影响。各个品种的换月规律均不规律,所以根据持仓量的作为参照的权重增加(换月更为谨慎),以保证换月的正常,避免异常交易量产生两个合约交替成为连续合约的不良影响。
[此贴子已经被作者于2020/7/30 13:51:52编辑过]来源:程序化久久网( WWW.CXH99.COM )
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用户回复:
这个规则不是很明确啊。
持仓量作为辅助,怎么个辅助法?权重增加,权重是怎么设定的? 这些应该要有一个量化的标准吧 -
网友回复:
持仓量正常超出或者接近持平。换月品种都需要人工确认审核。以保证换月的稳定性。存在一定的主观因素。
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