期货期权交流关于组合回测的疑问 [MC]
- 咨询内容：
本帖最后由 ariera 于 2016-3-7 08:45 编辑
对于MC的组合回测，我有几个疑问，望大神帮忙解答下：
如果我是设置了 三个商品品种 A 、B、C，一个策略 S 。
1、如果我在策略中写的是 buy 200 shares next bar at market；如果A满足该信号，但是我设置的初始投入资本为1000，仅足够买 100 手A，那么该回测会如何操作？
2、我设置的这个初始投入资本 为 1000 ，如果到达 A 的买入信号 买了100手 A（市值1000），同时我有设置 A 的同时开仓方向仓位数为 10，那么卖出信号出现之前再次出现买入信号会如何处理。
简言之，这个初始资金是什么用，是用来作何限制？
- MC技术部：
1. 100手,
2. 资金能买上限-10,
3. 初始资金在组合回测里和实盘一个效果
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