期货期权交流关于MC的投资组合回测的原理? [MC]
- 咨询内容:
投资组合这个功能可以 降低资金回撤,平摊风险。但是我一直搞不懂其中的原理,比如说现有20W起始资金和3个策略,有人知道是起始资金是按1:1:1分配给每个策略,然后每个策略单独运行得出资金曲线,再把3个策略的资金曲线 线性相加 得出 组合的资金曲线 的?;还是起始资金是按动态权重分配给每个策略的??
具体运行原理,求高人指教。
- MC技术部:
可以参考使用手册内的详细说明,
2016-3-9 18:20 上传 下载附件 (55.88 KB)
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