期货期权交流如何建构第一支自己的策略 [MC]
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前言许多MC 新的使用者还不太会撰写程序,这边将手把手教大家建构第一支简单的日内策略，一支交易策略的主轴就是进场逻辑，进场逻辑又分顺势或是逆势，大家可能会想说，大盘大概有70%的时间都在横盘，没有特别的方向，所以用逆势的方法可能比较容易赚钱，但是真的是这样吗？其实不一定啦！贴着盘势做，就会赚到钱了，
顺势逆势也不是那么重要，就差在你进场的相对位置。我们今天打算来写出一支日内交易的策略，基本的进场逻辑很简单，当价格往上突破我们设定的压力线，我们就作多；当价格往下跌破我们设定的支撑线，我们就作空。
重点来了，我们怎么设定压力线跟支撑线呢？在这边提供一个最简单的想法，我们设定开盘后一段时间的最高点跟最低点当作一个区间，
往上突破最高点的某个比例就进场做多；往下跌破最低点的某个比例就进场做空。现在就开始来撰写我们策略的程序码吧！
参数与变数设定首先，我们必须先设定我们的参数，因为我们要突破区间上下的某个比例，所以我们把比例当作是一个参数，也方便让大家可以去最佳化。
再来，因为我们是设定开盘后一段时间的高低点区间，所以我们开始交易的时间必须限定在那段时间之后，而且我们总不会一直交易到收盘吧！
input :R(0.002),BeginTime(0930),EndTime(1130);
Input后面是接我们程序里可变动的参数，千万记得，每句程序码写完都要记得加分号「；」R是代表区间上下的某个比例，BeginTime是我们开始交易的时间，EndTime是我们终止交易的时间。接着我们必须要有变数来储存我们开盘后一段时间的高低点，
var:TH(0),TL(0),mkp(0),ax(0),ay(0);
TH是用来储存我们当日某段时间里的最高点；TL是用来储存我们当日某段时间里的最低点。mkp用来储存我们手边部位状态。ax用来计算我们作多的次数，ay用来计算我们作空的次数。ax跟ay可以用来限制我们当日多空交易次数。所以部位状况跟作多、作空次数，每天都必须归零，
if date <> date[1] then beginmkp=0;ax=0;ay=0;end;
进场方式程序的核心来了，首先我们会先设定进场时间范围，所以我们之前设定进场时间在9点30到11点30。基本上日内策略不一定要像留仓策略总是有部位在，所以我们设定不管多单或是空单进场时，手边都不要有任何部位。当K线最高价格往上突破区间高点的某个比例后，价格过高点进场作多；当K线最低价格往下跌破区间低点的某个比例后，价格过低点进场作空。
if BeginTime < Time and Time < EndTime then beginif MarketPosition = 0 and high > TH*(1+R) then buy next bar at highest(high,1)+1 stop;if MarketPosition = 0 and low < TL*(1-R) then sell next bar at lowest(low,1)-1 stop;end;
不过我们总不会无限制的进场吧！所以可能会去限制我们的进场次数，所以你可以这样去记录你的进场次数，
mkp=marketposition;if mkp[1]<>1 and mkp=1 then ax=ax+1;if mkp[1]<>-1 and mkp=-1 then ay=ay+1;
我们用mkp去储存部位状况，当你前一个部位不是多单，而现在进多单，ax就加1，表示作多一次，空单亦然。
出场方式最后，有进必有出嘛！基本上我们设定停损点数为50点，当然，如果你容忍度比较小，停损可以设小一点，不过当盘在扫的时候，停损太小很容易被扫出场。然后，在14点55分时，手中的部位还没出场的话，就让它通通出场吧！
if marketposition =1 then begin sell next bar at entryprice-50 stop ;
if time>1455 then sell this bar on close;
end;
if marketposition =-1 then begin buytocover next bar at entryprice+50 stop ;
if time>1455 then buytocover this bar on close;
end;
事实上，你把这样的策略套进去作回测，你会发现绩效并没有很好，为什么呢？首先是交易次数太多，所以我认为你必须去限制你的交易次数，通常我们会限定一天多空各作一次，最多多空不会各作超过2次，
毕竟你可能不只有一支策略，可以让其他的策略来互补，没有必要通通让同一支策略在那边拼命阿！除了限制进场次数来降低交易次数之外，我们还可以利用其他的滤网来降低我们的交易次数，这个以后我们在慢慢来介绍。
当然，你也可以缩短你的交易时间，这样也可以减少你的交易次数。但是，大家可能会觉得说，为什么绩效不太好？大家要知道，每种进场逻辑有它的优点跟缺点，每种进场逻辑在设定时，想要抓的盘势可能不相同。而这种固定区间的进场方式，如果遇到一路到底的盘，当然是赚翻了。但最怕是上冲下洗的震荡盘了，尤其是在计算区间的时间里，指数波动过大，会让你的区间也变得很大，
这样当指数走势转向时，会让你进场变得相对缓慢。所以大家在写程序的时候，必须要清楚自己程序的死穴，你可以经由观察K线图的进出场点，来发现你程序的问题所在。
因为你知道你程序的死穴在哪？你才有办法加些信号过滤条件去过滤掉一些你不想要的进场点，注意: 不是过度的去fit市场而加了太多的东西。而要提升绩效跟减少drawdown还可以从出场点改进，毕竟这支范例程序的出场点太单调了，只有停损跟收盘出场，
你可以加入拉回出场或是一些保护性跟追踪性的出场方式，以前也有介绍过一些出场方式，以后有机会我们也会介绍一些不一样的出场方式。
建构出一支基本的策略，其实不难，我们可以由上面这样的流程，去写出自己的策略，最难的是如何把你的想法写成程序，新手因为不熟程序指令语言，所以常常会不知道如何用程序语言表达出自己的想法，这部分就必须要多看、多问、多写程序才可以更精进！
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first_strategy.pla
2016-1-11 10:58 上传
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文中程序
- MC技术部：
向楼主请教一个问题：
在出场方式中， if time>1455 then sell this bar on close; end;
如果我采用5分钟K线图交易，time>1455的时候已经是交易日最后一个K线了。如果关闭bar内交易，那么sell this bar close是不是出现了未来变量？如果开启bar内交易，那么是不是理论上在最后一个bar开始的时候就下市价单？
另外，如果我希望在bar走完前5秒钟下单，应该怎么编写这个时间指令呢？
万分感谢楼主！在线等您！
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