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期货期权交流MTM 动量策略 [MC]

  • 咨询内容: 今天再来介绍一个依靠动量指标的策略 -> MTM
    简介动量指标(MTM)是一种专门研究价格波动的技术分析指标,它以分析价格波动的速度为目的,研究价格在波动过程中各种加速,减速,惯性作用以及股价由静到动或由动转静的现象。
    动量指标的理论基础是价格和供需量的关系,价格的涨幅随着时间,必须日渐缩小,变化的速度力量慢慢减缓,行情则可反转。反之,下跌亦然。动量指数就是这样通过计算价格波动的速度,得出价格进入强势的高峰和转入弱势的低谷等不同讯号,由此成为投资者较喜爱的一种测市工具。

    策略示范:测试商品:IF 1 min周期,单边手续费100.
    原理:此策略是根据动量指标MTM改编而成,策略原理是取当日收盘价跟N日前的收盘价的差作为一个量能线,之后对MTM量能线进行N日移动平均,得到两条均线。
    用法:当MTM上穿移动平均线时作为买入开仓的操作,当MTM下穿移动平均线时作为卖出开仓操作。
    出场策略依旧采用阶梯式停利出场策略。个人认为一个策略的好坏主要在于出场跟风险的把控,因此采用移动出场方法。
    源码:---------------------------------------------开仓条件判断input:n(9),m(5),xx(70),yy(26);
    var:MTM(0),MTMMA(0);MTM=close-close[n];MTMMA=Average(MTM,m);
    if marketposition=0 and  mtm crosses above mtmma and rsi(close,16)>=xx then buy ("bk")next bar market;//判断多单入场条件,用RSI过滤横盘。
    if marketposition=0 and  mtm crosses below mtmma and rsi(close,16)<=yy  then sellshort("sk") next bar at market;//判断空单入场条件,用RSI过滤横盘。
    ----------------------------------------------
    ////////////////////////////// 阶梯停利出场input:stoppoint(10);var:longstop(0),barHH(0);
    if barssinceentry=0 then beginlongstop=minlist(low,low[1])-stoppoint;barHH=high;end;
    if high>barHH then barHH=high;if barssinceentry>0 then beginif c>barHH[1] then longstop=minlist(low,low[1])-stoppoint;end;if marketposition=1 then sell("EL") next bar at longstop stop ;//多单进场后求移动低点作为出场条件委托限价单。
    /////////////////////////////////////////////////////////////
    input:stoppoint1(10);var:longstop1(0),barll(0);
    if barssinceentry=0 then beginlongstop1=maxlist(high,high[1])+stoppoint;barll=low;end;
    if low<barll then barll=low;if barssinceentry>0 then beginif c<barll[1] then longstop1=maxlist(high,high[1])+stoppoint;end;if marketposition=-1 then buytocover("EX") next bar at longstop1 stop ;//空单进场后求移动高点作为出场条件委托限价单。

    策略绩效截图案例:





    MTM.pla

    2014-12-10 20:32 上传

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    售价: 6 金钱  [记录]

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    价格波动, 投资者, 手续费, 收盘价, 高峰

     

  • MC技术部: 不错,多多分享。

 

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