期货期权交流MTM 动量策略 [MC]
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今天再来介绍一个依靠动量指标的策略 -> MTM
简介动量指标（MTM）是一种专门研究价格波动的技术分析指标，它以分析价格波动的速度为目的，研究价格在波动过程中各种加速，减速，惯性作用以及股价由静到动或由动转静的现象。
动量指标的理论基础是价格和供需量的关系，价格的涨幅随着时间，必须日渐缩小，变化的速度力量慢慢减缓，行情则可反转。反之，下跌亦然。动量指数就是这样通过计算价格波动的速度，得出价格进入强势的高峰和转入弱势的低谷等不同讯号，由此成为投资者较喜爱的一种测市工具。
策略示范:测试商品：IF 1 min周期，单边手续费100.
原理：此策略是根据动量指标MTM改编而成，策略原理是取当日收盘价跟N日前的收盘价的差作为一个量能线，之后对MTM量能线进行N日移动平均，得到两条均线。
用法：当MTM上穿移动平均线时作为买入开仓的操作，当MTM下穿移动平均线时作为卖出开仓操作。
出场策略依旧采用阶梯式停利出场策略。个人认为一个策略的好坏主要在于出场跟风险的把控，因此采用移动出场方法。
源码:---------------------------------------------开仓条件判断input:n(9),m(5),xx(70),yy(26);
var:MTM(0),MTMMA(0);MTM=close-close[n];MTMMA=Average(MTM,m);
if marketposition=0 and mtm crosses above mtmma and rsi(close,16)>=xx then buy ("bk")next bar market;//判断多单入场条件，用RSI过滤横盘。
if marketposition=0 and mtm crosses below mtmma and rsi(close,16)<=yy then sellshort("sk") next bar at market;//判断空单入场条件，用RSI过滤横盘。
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////////////////////////////// 阶梯停利出场input:stoppoint(10);var:longstop(0),barHH(0);
if barssinceentry=0 then beginlongstop=minlist(low,low[1])-stoppoint;barHH=high;end;
if high>barHH then barHH=high;if barssinceentry>0 then beginif c>barHH[1] then longstop=minlist(low,low[1])-stoppoint;end;if marketposition=1 then sell("EL") next bar at longstop stop ;//多单进场后求移动低点作为出场条件委托限价单。
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input:stoppoint1(10);var:longstop1(0),barll(0);
if barssinceentry=0 then beginlongstop1=maxlist(high,high[1])+stoppoint;barll=low;end;
if low<barll then barll=low;if barssinceentry>0 then beginif c<barll[1] then longstop1=maxlist(high,high[1])+stoppoint;end;if marketposition=-1 then buytocover("EX") next bar at longstop1 stop ;//空单进场后求移动高点作为出场条件委托限价单。
策略绩效截图案例：
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MTM.pla
2014-12-10 20:32 上传
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代码下载
- MC技术部： 不错，多多分享。
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