文华程序化交易－加减仓模型的运行规则[文华财经公式]

1、加减仓模型的编写

加减仓模型，允许连续出开仓信号或者连续出平仓信号，可以实现加仓、减仓。

支持的指令：BK（N）、BP（N）、SK（N）、SP（N）、CLOSEOUT、BPK（N）、SPK（N），不支持不带手数的开平仓指令。

（1）支持指令分组。

（2）多个指令条件同时满足时，按条件语句编写的先后顺序执行信号。

2、模组的加载初始化

延续历史信号：

加载时根据历史信号自动加载模组，模组后续运行根据历史最后信号和理论持仓，执行模型后续发出的信号。

每次手动初始化重新开始：

用户手动输入信号方向和信号价格。模组后续运行，以带入的信号以及持仓，执行模型后续出的信号。

3、信号的下单手数

按照指令里写的手数下单（模组可用资金不足，根据可开仓手数执行）；

可以用MYVOL函数取运行模组中的设定的下单手数，例如：BK(2*MYVOL)。

4、主观干预

（1）当前信号是开仓信号（BK、SK）、反手信号（BPK、SPK）的状态下，在本根和后续k线上，可以加仓下单，也可以减仓下单（加仓后子账户持仓小于等于理论持仓）；

（2）当前信号是平仓信号（BP、SP）的状态下，在本根和后续k线上，可以减仓下单；

（3）模组理论持仓为0时候，不允许主观干预。

干预失败的几种情况：

（1）有挂单不能进行手动干预；

（2）有未处理完的操作不能进行手动干预；

（3）有多头持仓不能干预卖开；

（4）有空头持仓不能干预买开；

（5）没有多头持仓不能干预卖平；

（6）没有空头持仓不能干预买平。

干预成功的结果：

直接发出委托，不在K线图上产生信号，但是会改变模组子账户持仓。

5、加减仓模型根据模组持仓来计算下一个信号

（1）模组的理论持仓为0的情况下，找开仓信号（BK或SK），先找到的有效；

（2）开仓信号后，可以出现继续加仓信号、再减仓信号、反手信号或清仓信号；

（3）平仓信号后，可以出现继续减仓信号、再加仓信号或清仓信号；

来源 www.cxh99.com 

6、一根k线多信号

一根k线上信号确定以后，会计算下一个信号，支持一根k线上先后出现多个信号。

信号的下单执行规则

（1）开仓信号发出时，不管模组中是否有挂单，直接发出开仓指令；

（2）平仓信号发出时：

① 如果之前发出的开仓信号委托还没有发出，则停止执行平仓信号；

② 如果之前发出的开仓信号有挂单（还没有成交或部分成交），先撤掉当前模组所有的开仓挂单，然后执行平仓指令（平实际的模组持仓手数，如果0手持仓就不发委托）；

（3）在系统正在执行信号忽闪造成的消失处理的情况下，必须等信号消失处理完，再执行新的信号；

（4）信号消失的处理：

① 对应的信号还未发出委托，则停止执行该信号；

② 对应的信号有挂单，但是还没有成交，撤掉挂单；

③ 对应的开仓信号已经委托并且成交（全部成交或部分成交），则平仓对应手数，恢复0持仓状态；

④ 对应的平仓信号已经委托并且成交（全部成交或部分成交），则新开仓对应手数，恢复以前的持仓状态。

来源  http://www.cxh99.com/2018/02/11/50093.shtml

 

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