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趋向指标(DMI)交易模型策略思路[程序化要闻]

趋向指标(DMI)
最高价差距最低价差距
(+)DM
(-)DM
H-L
H-C[1]
L-C[1]
TR
(+)DM14
(-)DM14
TR(14日)
(+)DI14日
(-)DI14日
DI(dif)
DI(sum)
DX(14日)
ADX(14日)
ADXRTrade
 
DMI参数指标
 
N14
 
(+)DM13235
 
(-)DM13128
 
TR(13日)915.21
 
ADX(13日)23.72
 
 
 
分析:
 
趋向指标(DMI),在分析股价涨跌趋势时,未掺杂个人的主观性判断,是以计量分析方法,较客观性的态度,分析其涨跌趋势,且能够将股价每日的"最高价"、"最低价"及"开盘价"三者间的波动情形纳入考虑。
公式:(来源http://www.cxh99.com)
 
DMI的计算,其
 
步骤一:先确认趋势的涨跌,再求出趋向变动值(DM)是上涨或下跌
 
DM值:当日股价波动幅度>昨日股价波动幅度部分的最大值
 
→即:CQ2。表示:若今日最高价>昨日最高价,则:今日最高价-昨日最高价,即为其差距
 
→反之,CR2。表示:若今日最低价<昨日最低价,则昨日最低价-今日最低价,即为其差距
 
以上是计算股价波动幅度,再来计算其DM值。即:最高价差距与最低价差距的MAX值。
 
→CS2:(+)DM,表示上涨的趋向变动值,即:如果最高价差距(CQ栏)>最低价差距(CR栏)→则:+DM为最高价差距(CS栏)
 
→CT2:(-)DM,表示下跌的趋向变动值即:如果最低价差距(CR栏)>最高价差距(CQ栏)→则:-DM为最低价差距(CT栏)
 
步骤二:找出真实波幅(TR),TR为当日股价与前一日股价比较后之最大的变动值。
 
→TR=MAX[(Ht-Lt),(Ht-Ct-1),(Lt-Ct-1)]
 
CU2:H-L,表示:今日的最高价-今日的最低价
 
CV2:H-C[1],表示今日的最高价-昨日的收盘价
 
CW2:L-C[1],表示今日的最低价-昨的收盘价
 
CX2:TR,依上方所示选出最大MAX,即:MAX(CU,CV,CW)
 
步骤三:求出方向线(DI),探测股价上涨或下跌动向的指标。(+)DI:上升方向线;(-)DI:下跌方向线
 
→(+)DI14=(+)DM14/TR14;(-)DI14=(-)DI14/TR14
 
→CY2:(+)DI14,(+)DM14=(+)DM13-(DM13/14)+当日的(+)DM→此默认值(+)DM13=235,即:CR$6-(CR$6/CR$5)+CS
 
→CZ2:(-)DI14,(-)DM14=(-)DM13-((-)DM13/14)+当日的(-)DM→此默认值(-)DM13=128,即:CR$7-(CR$7/CR$5)+CT
 
→DA2:TR(14日),TR(14)=TR(13)-(TR(13)/14)+当日的TR→此默认值TR(13)=915.21,即:CR$8-(CR$8/CR$5)+CX
 
→DB2:(+)DI14日,表示最近14天内实际上涨的百分比动量,即:CY/DA
 
→DC2:(-)DI14日,表示最近14天内实际下跌的百分比动量,即:CZ/DA
 
 
 
 
步骤四:再求出趋向平均线(ADX)及趋向平均值(DX)(来源http://www.cxh99.com)
 
→DX=DI(dif)/DI(sum)*100%
 
→DD2:DI(dif),表示:上升方向线与下跌方向线的差,即:DB-DC
 
→DE2:DI(sum),表示上升方向线与下跌方向线的和,即:DB+DC
 
→DF2:DX(14日),为趋向平均线,即:(DD/DE)*100
 
→DG2:ADX(14日),将求得的DX,再平滑化。ADX(14日)=(13/14*ADX(13日))+(1/14*当日的DX),此默认值ADX(13日)=23.72,即:(13/14*CR$9)+(DF/14)
 
 
 
步骤五:最后求ADXR(或ADR);ADXR是ADX的评估数值。ADXR=(当日的ADX+14天前的ADX)/2
 
→DH2:ADXR,即:(DG+DG(前14天))/2
 
DI2:交易策略。「买进」设为1、「维持不变」设为2、「卖出」设为3。
 
 
 
 
买卖分析
 
DMI系利用+DI(上升方线线)与-DI(下跌方向线)的交叉讯号,分析买卖点
 
当+DI往上突破-DI之时→买进讯号
 
当+DI往下跌破-DI之时→卖出讯号

 

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