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文华独立算法交易模型建立回测运行[程序化新手]

作者：佚名来源：本站原创发布时间：2018年08月22日点击数：　【收藏到您在本站的会员中心】

除了和趋势模型相结合控制精细化下单外，算法模型还可直接调用盘口数据实现高频下单策略，这些不需要和趋势模型模组绑定运行的算法模型即为独立的算法交易模型。

1.案例：独立算法模型实现高频交易策略

期货价格瞬息万变，如果说能否交易在正确的点位依靠的是策略技术的比拼，那么如何以更低的价格买在别人前面，以更快的速度从高点逃离就更像是一场速度上的战争。算法交易模型能够在毫秒之间自动发出大量买卖委托以及撤单指令，保证投资者在市场急涨急跌的瞬间也能及时把握行情，是目前市场上主流的高频交易方式。

如下源码，盘口报价连续3笔TICK买价上涨伴随成交量放量，说明市场行情处于极速上升状态，我们利用算法模型调用盘口TICK进行高频交易，在价格上涨时继续加仓追涨，结合止盈止损策略当行情下跌时即时出场。

部分源码：

IF( data.State == 1 ) // 数据保存完成
{   //连续3次当笔TICK的买一价都大于上一笔TICK的买一价，并且最新一笔的成交量大于上一笔TICK的成交量，对价做多
  IF( Type == 0 && data[0].Bid1 < data[1].Bid1 && data[1].Bid1 < data[2].Bid1 && data[2].Bid1 < data[3].Bid1 && CONQC != 1)
  {
    IF( data[2].TickVolum - data[1].TickVolum < data[3].TickVolum - data[2].TickVolum )
    {
      MessageOut("连续3次当笔TICK的买一价都大于上一笔TICK的买一价");
      BKID = T_Deal(CodeName,0,0,N,Offers(CodeName,"ask1"));
      Type = 1;
      Typp = 0;
    }
  }
  //当合约价格上涨2个最小变动价位，加仓1手
  IF(Type == 1 && T_OrderState(BKID) == 1 && CONQC != 1 )
  {
    MessageOut("当合约价格上涨2个最小变动价位，加仓1手");
    IF( New - T_OrderMatchAvPrice(BKID) > N1 * MinPrice(CodeName) )
    {
      BKID = T_Deal(CodeName,0,0,1,Offers(CodeName,"ask1"));
      Type = 2;
      Typp = 0;
    }
  }
  IF( Type == 2 && T_OrderState(BKID) == 1 )
  {
    Type = 1;
  }
  PingCang();
  SPDeal();
  High = Price(CodeName, "High");
}
//止盈10个最小变动价位，止损3个最小变动价位
VOID SPDeal()
{
  IF( BPRICE - New >= Lost*MinPrice(CodeName) || New - BPRICE >= Win*MinPrice(CodeName))
  {
    IF( Type != 0 && T_BuyRemainPosition( CodeName ) > 0 )
    {
      MessageOut("止盈止损");
      T_Deal(CodeName,1,1,T_BuyRemainPosition( CodeName ),Offers(CodeName,"bid1"));
      Type = 0;
      Typp = 1;
    }
  }
}