文华算法交易模型能否取到前一笔TICK或者盘口买一量数据？[程序化新手]

算法交易模型能否取到前一笔TICK或者盘口买一量数据？

答：能取到。需要通过Def_TickData函数定义TICK数据区，再以数组的形式进行调用。例：
VAR_TICKDATA data;
VOID MAIN()
{
  data=Def_TickData("m1809",0,5); //data中装有5秒钟m1809的tick数据
  IF(data.State == 1)
  {
    data.Num; // 表示data数组有多大
    data[0].Ask1; // 表示第一笔tick数据的卖一价
    data[data.Num-1].Ask1;// 表示最新一笔tick的卖一价
  }
}

注：使用该函数前，需要用VAR_TICKDATA定义变量。