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古期荐读期货生死斗之回测参考意义有多大?[原创][古期心得]

古期:期货生死,风险巨大,历史回测又能有多少拿来借鉴,其实说实在,谁心里都没有底。说不能过度拟合历史,但其实在经验总结过程中,就已经不自觉在拟合历史了,因为经验统计本来就是对历史总结,脱离不了的,对于期货生死门,发现有一段值得深思的业内对话,供大家参考一下。

 

资深业内人士A发言: 有件事困扰我很久始终不太明白...

凡彩券的中奖者都力求低调,为何网路中(当然不是本论坛)有许多人会公佈其模型绩效以及累积报酬,且都是天文数字。看来这些交易者已经具备了期期中彩券的能力。
建议教授辨一个期货生死斗,让大家贴对帐单,我从来就不相信那些回测的绩效,用帐户的数字来证明,比回测的报表来的有说服力吧。我知道这个论坛中高手如云,如果能让大家看一看程式交易能够产生什麽样的实际的绩效的话,我想教授也不用那麽辛苦推广吧,不知有没有人要响应的。
 
要坚持走下去,也许10年后你真的会有上亿的身价。方法对的话,也许不用10年吧,只是中间还有很多挑战在等著你,不同的阶段会有不同的挑战。
还有交易对帐单最好要保留下来,我10年来的交易对帐单都有保留,家里已经堆了十几箱,后来因为实在太多了,所以只留月对帐单。
 
我所说的期货生死斗并不是拿过去的绩效来证明什麽,过去的绩效永远不可能代表未来的绩效,我想辨的是像期货交易竞赛,指定未来一段期间,例如明年的1月到12月。参加的人定期(每月或每周)公佈他帐户的淨值。交易记录可以自行选择公佈或是不公佈。依启始金额分不同的组别,例如轻量级是100万以下,中量级是100万至500万,重量级是500万以上。并且依照帐户的统计做排行,例如最佳报酬率排行,最佳风报比排行,最佳Sharp值排行。就像国外的避险基金网站一样,依照不同的统计值做出不同的排行表。有比较才会有进步的动力。就像台语有一句话说的"互相漏气求进步",不过感觉上,大家好像纸上谈兵的多,有勇气接受实战检验的人,好像没有,就像我常说的那句话一样,交易专家满街走,但是赢家有几人?看来我还是继续潜水免得得罪太多人。

 

资深业内人士B发言: 恩,很有趣的建议。

只是一般交易竞赛都是以奖金来吸引各路好汉,如果直接比实际交易帐户的钱(非虚拟货币),
那麽优胜者的获利,肯定比奖金高许多,则参赛又是为何呢?
不为「利」,为「名」吗?
此「名」会招祸?(据统计,许多中彩券的人下场并不好)
还是招来更大的利呢?
例如,被邀请操盘,然则,帮人操盘岂不是要分享获利?

 

 

资深业内人士A发言:教授很抱歉,我天性反骨,从读书的时候就常常和老师槓上,是那种让老师很头痛的学生,出了社会到了职场也是那种大砲型的人物处处树敌,直到跨入交易这个领域,发现有一个领域不用跟人打交道,刚好我的个性也非常适合这个领域,因为交易需要有独立思考与判断的能力,所以交易是我做最久也做最好的工作,不幸的是我的个性还是一样没有改,而交易这个行业却是资讯极度的不对称,因此也造成许多人利用这个不对称的现象来赚钱,各式各样的课程讲座交易系统,甚至是代操。

 
我开始接触交易的时候也花了5万,每个星期去台北上课,一班20几个学生,我是第5期的学生,结果上课的内容只是一些简单的技术分析,谈一些常用指标的用法,那些东西我早就在书上看过了,老师上课还一直推销他的10几万的进阶课程,还真的不少人去上,后来那老师帮学生代操赔了很多钱,跑去大陆躲起来,大概没有比开交易课程更好赚的,只是因为资讯不对称。
 
开始专职交易之后,认识了不少业内的人,当然也看到更多黑暗的内幕,特别是代操这一块,因为油水太多了,这几乎已经是业内公开的秘密。说代操不名符其实,我觉得应该说是光明正大的洗钱还比较正确一点,我猜大概只有诈骗集团会赚得比代操多而已。
 
并非我从来没有帮别人操作过,不过那通常是因为人情的压力,只是一些小额的帐户,06年那年的损失我还自已掏腰包吃下全部的亏损,我也教过不少人,我从来没有收费,我只有一个条件而已,就是不能碰代操,不幸的是,到目前为此还没有人能抗拒代操的诱惑。09年更是发生一件令我非常失望与愤怒的事,我团队中一位合作的伙伴,利用我对他的信任,直接把我整个系统安装在家里的电脑帮客户代操。
 
我提出这个建议并非为了名或利,我也不可能会知道我明年的绩效会如何,我也不是稳赚不赔的人,只是要出名我大可以贴我过去的对帐单,但是那实在是没有任何的意义,只是另一种专业的傲慢而已,我只是单纯的想改变这个资讯不对称的现象,区别那些是伪知识与专家而已。如果教授觉得助长会有代操的疑虑的话,那就算了吧。看起来有兴趣参加的人好像也没有几人,因为只有资讯不对称才有更多油水可以抽吧。
 
如果有人因为我的言论觉得被冒犯的人,请接受我的道歉,我只是单纯是就事论事,并非针对特定对象。


 

 

资深业内人士B发言: 我一直覺得您的發言很中肯,就事論事,並無不妥之處。


就我而言,我也不認同代操,總覺得其中有些矛盾在,我提到的那篇文章,就點出我認為的矛盾之處。

我認為每個交易人應該自己做功課,找交易方法,靠自己不要靠別人。

過去交易人研究策略時會碰到處理大量資料實證與如何快速執行策略的問題。

我是學資訊的,推廣程式交易,就是希望盡一己之力幫忙解決這些問題;

一方面希望透過回測,有效率的研究策略,另一方面透過即時交易,有效率的執行策略。

 

 

资深业内人士A发言: 我想先說明幾點


第一我沒有質疑過你的13點操作法,老實說我見過很多不同的操作者,其中也有勝率高達9成9以上,我自已親眼見過他的對帳單,也在他身邊觀察很久一段時間,而且他已經這樣操作10幾年了,也認識一些短線高手,以週結算幾乎沒有賠過錢。所以我完全不會質疑你的13點操作法。我希望教授辨這樣的活動也是希望透過這樣的活動能認識更多的贏家。

第二我也沒有反對短線操作,事實上我的操作資金中有9成以上的資金是放在當沖系統,就我自已的經驗短線通常會比長線有比較好的風報比。所以配合適當的資金管理公式,往往可以在短期內創造驚人的績效。但是唯一的缺點就是當你口數放大之後滑價的問題很難克服。

第三我唯一不認同的只是你認為資金管理對個人交易員不重要的看法,事實上你上面提的計劃中,有8成的內容都是資金管理計劃。


我喜歡彈古典吉他,大學時期常常有校內的成果發表,每年也有多所大學聯合發表音樂會,
看到校內與校外的高手如何把一首曲子表現的完整,在帶有競爭意味的發表會上,
每天不段苦練,當時的進步是用飛的,當自己大四時,學弟妹也把自己當高手看了!!
但是畢業後,沒了表演舞台,彈吉他的日子越來越少,也不太有進步!!
現在的馬友友是為了錢在拉大提琴嗎? 還是為了建立典範,為了舞台呢,為了傳承?這我就不知了!

說回期貨,如果有個平台讓大家表演,秀出自己怎麼處理資金讓sharpe's ratio比大基金還棒,或是報酬率如何驚人,建立一個標竿讓後輩去超越,大家一起進步,全球期貨市場很大,台灣如能有位Simons, or Paul Tudor Jones之輩,將是台灣的驕傲!!

期貨策略是否真的不可說,也許是也許不是,一份相同的樂譜,不同人演奏味道總是不同,有人處理的四平八穩(sharpe's ratio很高),有人處理的高潮迭起(大賺大賠),海龜們拿到了相同的武林秘笈(當時的確是易筋經等級的秘笈),有人走火入魔,有人真成了武林高手!

拉大提琴的也只有馬友友般少數幾位大賺錢,其他都在繳學費,或教教人拉大提琴(名嘴台灣最不缺了),就算是賣牛肉麵,也只有少數幾家生意是好的,其他都關門了,期貨當然也不例外!

我曲子彈的普普,但四平八穩,我也很想看看別人如何處理相同的曲子(猜測大部分穩定的系統都是順勢特性),或是演奏出變奏效果的曲子(我看過幾乎每天獲利的實際績效),期待有人能建立平台囉!!

 

 

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