古期荐读:除了正向测试策略绩效外，也可反推掌握进出点的策略内容[古期心得]
其实提供进出纪录(但没有提供策略)，除非故意在进出纪录作误导干扰，
否则使用学术上所谓的反向工程方法，还是可以反向推导(探测)出来的。
只是当你可以这样作，反向特定策略就没意义了，因为只要反向波段高低点的背后策略，岂不更为直接。
也就是说，与其窥探模型秘密，何不窥探市场秘密。
反向策略的作法是，先挑一些想要掌握的高低点，设定技术指标及其逻辑与参数组合。
多运用一些计算资源与经过设计简化搜寻范围的演算法，可以「反向推出」策略内容，
当然如何避免过度最佳化等是要一些方法的。之前的Po文，提到使用资料採矿的作法就是其中一法。
但遗憾的是，在那项研究中，我们发现，使用某区域的高低点反推出来的组合策略，在样本外都不甚好。
再次验证了市场策略规则的不稳定性。所以反向策略的作法就没那麽有价值了。
行笔至此，我对于「公布策略模型进出操作纪录一段时间后，渐渐无法获利」的情形，感到同情。
市场本来就会变，模型过了有效期就衰退了。
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