古期荐读：不要想量化交易策略永久有效，那是不可能的[古期心得]
古期原创看法：永久圣杯，那是不可能的，永久有效的模型也是不可能存在的。任何模型，在未来都会有一个定有效期，因为市场在变，政策在变，成交量也在变。就拿以前股指期货来说， 融断机制为分水岭，前后之成交量相差多大，模型当然也很多之前用得好好的，后面完全用不了了。所以模型，不是死板的，市场变了，模型也得变。
由于曾经在网路上提到「不相信永续圣杯」的论点，
一位网友寄给我一个讨论热烈的网路连结，里面讨论中提到一个宣称可以达成卓越绩效的程式交易模型，最近频频出槌，但胜败兵家常事，这本不稀奇；
稀奇的是部分网友怀疑该模型美化进出纪录，或许部分网友因为使用该模型赔了钱，愤而举发；
假若中间涉及策略模型买卖行为(我不知有没有)，这事肯定没完没了。
一位朋友问我，为何演讲中总是如此从容，难道不怕被问倒；
我告诉他，教书前几年，早就克服此心理障碍，因为我随时可以心无罣碍的告诉听众，「这个问题我不会」。
古有明训，「知之为知之，不知为不知」，孔夫子早就给了我们这些教书者一个免死金牌。
在很多学术领域，真理在无限遥远之处(程式交易就是其中之一)，
我如果比别人知道多一点，不过也是百步与五十步的差异尔，有何可称傲或可羞愧之处；
我还没看过有谁甚麽都懂的，套一句赤壁的台词，大家都只是「略懂」而已。
如果我的听众中，有人可以回答我不会的问题，那麽我可以因此学到(就像我在论坛上学到很多知识一样)；
如果大家都不会，那麽，就会是一个值得深入研究的论文题目，岂不更妙。
教书几年后，曾有一位年轻的新同事告诉我，他备课压力很大，因为他很怕被问到不会的问题，
我告诉他，「不会又如何，那才代表有许多的研究等著我们作」，一念之间，他就释怀了。
所以，基于没有「不死圣杯」的信念，若我可以给提供策略模式的人诚挚的建议，那麽我会说，
「直接承认模型曾经有辉煌的纪录，但确实已经失效了」。
如此不但饶了别人，更重要的，也饶了自己。
但无奈，金融职场上有许多工作不容许你活得如此自在(承认自己的无能)；
例如，分析师如果承认他看不懂盘势，他可能丢了工作；基金经理人如果承认已经黔驴技穷，那他应该把钱退还给投资人；再假若策略模型是拿来卖(或租)的，固定收费，又如何能告诉客户说我的模型已经不行了(特别是客户已经交了钱，又赔了更多的钱)，以后生意大概作不下去了。
因此，我对代客操盘交易、建议客户交易、卖策略模型的金融业者深表同情；
曾经有许多次，也许是以朋友身分、学长身分或老师身分，
倾听从事这些工作的金融业者(有许多位居要津)，心中的痛苦与感情的脆弱，甚至半夜饮泣。
也只有在此时此刻，你才能体会「没有承诺、没有部位，但粗茶淡饭」的幸福。
彼得定律说「最终，每个人都会晋陞到他无能承担的地位或阶层」。但知道急流勇退的，又有多少?
以为只要自己可以撑在那里，不承认无知或脆弱，就是勇者，其实恰恰相反。
我曾辅导一位很ㄍ一ㄥ的学生，从不低头也不掉泪，我告诉他，「你连哭都不敢，算哪门子勇敢」，一句话他就溃堤了。
当别人吹捧你的时候，真要小心了，位能越高、摔得越重。以此与网友共勉。
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 511411198 或微信：cxhjy888 进行 有偿 编写！（不贵！点击查看价格！）
- 上一篇：古期荐读：如何克服众所皆知模型的风险—…
- 下一篇：没有了！
相关文章
-
没有相关内容
会员登录/注册