古期荐读：如何克服众所皆知模型的风险—股神可以，你也可以![古期心得]
如何克服众所皆知模型的风险—股神可以，你也可以!
在过去的Po文中，我曾提及使用「众所皆知」的模型，本身就是一种风险，因为它违反了「多数策略」的忌讳，其可能因为大家跟作降低获利(甚至亏损，还记得那篇反向使用技术指标绩效反而超越正常使用的Po文吗?)，甚至被对作(还记得那篇使用拆解程式交易规则洗出交易对手部位的Po文吗?)。
当然，所有的技术指标都是所谓的市场专家研究出来的；我在一篇Po文中，提及股神巴菲特11岁时，就对股市报价盘入神，试图找出其间的规律(此即所谓的归纳法研究)，也难怪他可以当股神了。
在今日，投资标的何其多，影响价格的可能因素更不计其数，希望从归纳过程找到下一时点价格与过去一段时间影响因素(如价量)间的规律，以形成新的技术分析指标(就像过去发明这些技术分析指标的专家一样，说不定你设计的指标可以以你为名，就像Bollinger指标一样)，有其困难。
这问题该如何解决呢?
如果你问一个学资讯的，「对于大量资料间相互关係，要研究出其间的互动规则，可有何方法?」。
他会回答你，此问题就是典型的「资料採矿」(Data Mining)所要解决的问题。
我过去曾有个学生(陈冠名)即以此法从历史资料中归纳交易规则，这篇论文并非直接以交易价量资料为处理单位(而是以已知规则作为处理单位)，因此还有发展空间。
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