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风格动量策略[程序化老手]

风格动量策略
(1)构建投资组合的观测期为j个月(j=1,3,6,12),计算每个指数的收益率。
(2)根据风格组合收益率从大到小进行排序,其中最高的一个(或者两个)风格组合被定义为赢者组合,最低的一个(或者两个)风格组合被定义为输者组合,通过买入赢者组合、卖空输者组合来构建多空头套利组合,并持有k个月。
(3)持有期分别为1个月、3个月、6个月、12个月。
(4)在持有期末,重复步骤(2)和(3)的操作。

{来源 www.cxh99.com }

 

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