程式交易的理由—突破交易过程中的生理与心理障碍[程序化老手]
透过程式交易，我们可以「事先拟定策略，规避心理陷阱」、「即时执行交易，避免手忙脚乱」。
以「程式化策略开发」，我们得以「克服长Trade策略验证过程的极限」；
藉由「客製化交易系统(俗称下单机)」，我们可以「突破短Trade策略执行瓶颈」。
甚至于我们可以想像未来的交易环境会是「接近电玩射击游戏」的交易环境，在交易开盘的瞬间，射下一个个的交易机会；在这样的环境中「惟快不破」(套一句「功夫」电影中所言)，而竞争基础在于交易流程时间上的斤斤计较。（来源 www.cxh99.com ）
市场有多快，一位证券业的总经理告诉我，当年台指期货开始交易时，期现货套利(即台指期货与台指现货间的套利交易)的交易应运而生，起初几年的套利机会稍为延迟时间还有，但至今，套利系透过程式在市场以扫单方式进行，稍纵即逝(听起来像不像移动目标的射击游戏?)，没办法，市场就是这麽快。
交易的战争已经是看得到不见得吃得到的毫秒战争，比的是尽量降低「从下单、成交到回报」的交易延迟(Latency)。（来源 www.cxh99.com ）
另一位券商的朋友告诉我，为了服务客户他们提出所谓Speedy的服务，客户下期货单时，不检视保证金部位(以免浪费计算与判断时间)，直接下单，事后再扣抵检查保证金(当然，此过程券商承受保证金不足的风险)，以降低交易流程的延迟。
另一个趋势是券商尽量把取价与报价的主机与交易所撮合主机Co-location(即时不能放在同一个机房也希望放在同一个Building中，据闻有些交易所也提供此类服务)，如此可以降低网路封包传递的延迟。
来源： http://www.cxh99.com/2018/02/06/49937.shtml
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