文华WH8单模型多合约批量回测如何选择最优合约[程序化新手]

单模型多合约批量回测选最优合约

程序化交易策略是不具备普适性的，我们很难构建出一个适用于所有合约的交易系统，但针对一个合约制定一个适合的模型则相对简单，同样的，针对一个模型也势必会存在一组最佳的交易合约。

软件的“批量回测”功能，可同步回测多个备选合约，快速出具各个合约的独立分析报告，投资者通过对比关注的收益指标便可快速挑选出符合策略的最佳合约。

1、案例：多合约同步回测，批量筛选最优合约

比如，针对MA组合策略以上期所部分指数合约作为样本进行批量回测，筛选最佳交易合约。回测后每一个合约都生成一份独立的回测报告和独立的资金曲线图（如下图1）；投资者点击合约名称可切换回测报告分析，双击回测项目可对各合约的参考指标进行横向对比和优选（如下图2），极大程度的简化了操作步骤。

如上图，是沪铜合约的回测资金曲线，盈利效果还算不错，那它是否就是最当前策略的最佳交易合约呢？当我们展开各指标项进行横向对比时，可以看到沪铜合约盈利率虽高，但是权益最大回撤竟高达80772，扣除掉最大盈利后的收益率已为负值，看来沪铜合约在测试期间的盈利并不稳定。（来源: www.cxh99.com）

而螺纹合约虽然盈利率没有沪铜高，但盈亏比和扣除掉最大盈利后的正向收益等都是所有备选合约中较高的，回撤也是最小的，可见螺纹合约在测试阶段内一直保持着稳定的盈利效果，是当前交易策略最佳的交易合约。（来源: www.cxh99.com）

如下图，优选交易合约后，可以直接对模型进行参数优化，一键添加到模组实际运行。

2、批量回测的操作步骤：

如下图，是批量回测的建立步骤。