文华WH8赢智实现股票T+0交易策略程序化[程序化新手]

股票T+0交易策略

股票市场实行T+1交易机制，当天买入的持仓只能在下一交易日卖出，不能日内交易。但是如果合理利用规则，把前一天的持仓卖掉当天再买回来便可变相的实现T+0交易。即使手中持有持仓，也一样可实现日内的高抛低吸操作，既能获得波段的收益，又可以避免利润缩水带来的烦恼。

1、案例：日内高抛低吸策略

散户可以利用被套牢的股票，根据当天行情走势高抛低吸，先卖出再买入变相实现T+0交易，以获取波段盈利，摊薄成本逐步解套。

关键字：STOCKT0 设置股票T+0交易
编写T+0交易模型时，必须写入STOCKT0函数：
STOCKT0;//股票T+0交易
1、股票 T+0 必须在回测参数中设置底仓额度，底仓额度用尽不可以再卖出股票，底仓满 额不可以再买入股票；
2、STOCKT0 函数设置模型 T+0 标志，但是只能每天做一次完整交易（一次完整交易，是指底仓额底减少后，恢复到底仓额度为一次交易）；
3、模型中的 SK 信号实际是卖出股票；BP 信号实际是买入股票。当资金不够买入股票时，后续信号终止，不再计算信号；
4、当股票 T+0 遇到除权除息，股票股权登记日，就将股票还原回初始。后续可以继续重 新开始出信号。此处出信号方式不受过滤非过滤模型限制。

做T+0交易一般要选取日内振幅较大并且中期看好的股票。

比如，选取10天平均振幅大于6%，并且处于均线多头排列状态的合约作为交易合约，当股票日内股价极速上涨有冲高回落趋势时，在高点抛售获利了结，锁定利润；当股价大幅跳水后再择机买进，补充仓位。

选股示例：
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
MA3:=MA(C,20);
ZF:=(H-O)/O;
DT:=MA1 >MA2&&MA2 >MA3&&MA1 >REF(MA1,1)&&MA2 >REF(MA2,1)&&MA3 >REF(MA3,1);
ZF >0.06&&DT,SELECT;

T+0交易模型示例：
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
MA3:=MA(C,20);
ZF:=(H-O)/O;
DT:=MA1 >MA2&&MA2 >MA3&&MA1 >REF(MA1,1)&&MA2 >REF(MA2,1)&&MA3 >REF(MA3,1);
KT:=MA1 <MA2&&MA2 <MA3&&MA1 <REF(MA1,1)&&MA2 <REF(MA2,1)&&MA3 <REF(MA3,1);
TK:=DAYBARPOS=1&&OPEN >REF(CLOSE,1)*1.05;
SZ:=(C-REF(OPEN,DAYBARPOS-1))/REF(OPEN,DAYBARPOS-1);
TK||SZ >0.06||ZF >0.06&&DT,SK;
C <SKPRICE-20*MINPRICE||KT,BP;
STOCKT0;
AUTOFILTER;

如下图，从筛选出的合约中挑选个股进行分析，使用T+0策略，我们可以实现在日内高点抛售在低点买入持仓，及时获利，放大获利空间。（来源 www.cxh99.com ）

（2）加载运行：

第一步：使用程序化选股功能，筛选适合T+0操作的合约。

第二步：选取合约单独分析，在回测参数中设置底仓额度、资金等参数进行主图回测。

A.如下图在个性化设置中统一设置股票手续费、滑点等通用参数。

B.在单合约K线图上，根据实际情况填写股票的底仓额度、资金分配量等参数，如下图。

第三步：根据主图回测调整好策略后，右键->【装入到程序化模组后台运行】，将策略带入到股票T+0运行模组自动下单；