为什麽无法坚守程式的买卖信号的讨论？[程序化老手]

为什麽有的朋友无法坚守程式的买卖信号？

发起问题 ：

在回答这个问题前，我们先假设所写出来的程式是可用的，所谓可用的就是它是具有赚钱能力的，每一段时间(例如每个月）的交易后，扣掉手续费，它会帮我们赚进一些钱，如果每个月有时盈有时亏，很不稳定，甚至盈不抵亏，就不具可用性，就算它三个月后可能帮我们大赚一笔，也不具可用性，因为在那之前，可能已经断头好几次了。

即使程式具备可用性，有的朋友还是无法完全交给程式去自动交易，理由很简单，因为程式不是百分之百赚钱的，也就是说，每天它都有可能帮我们亏钱，只是不晓得是哪一天?可能是今天，也许是明天，或是后天？这对人性是个极大的煎熬，每天都必须面对输钱的压力。于是，不少朋友是采半自动，看程式信号人工下单，或是程式下单人工平仓，就我所知，这样做的结果，大部分都不理想，因为还是无法摒除人性的干扰。

其实，如果程式真的具备可用性，不妨换个角度想，每天它都可能帮我们赚钱。不让程式去交易，就可能赚不到钱。

真正的关键还是在于，程式是否具备稳定赚钱的能力？

讨论一：

我也是这几个月开使用程式交易，测试过八年绩效后（获利算稳定），再拿来用在今年前四个月发现也都是获利，想说五月就给他开始正式交易。结果五月一来没跟迅号跟的紧（有主观的意识在，没立刻丢单，或一赚小钱就跑），二来程式交易判断整个月本来就是亏损（属于趋势突破交易，被上下八好几次）。心态上连亏了三四趟后真的会变的不大赶跟（虽然测试连亏记录也有六七次的），尤其是自己看迅号下单，我觉得除非有很强的纪律，不然还是交给下单机去执行吧！六月交给下单机后，盘中虽然还是会看一下，不过慢慢适应损益的变化，而模型也开始回稳，持续获利。我想还是不要自己下单长期绩效会比较好！

讨论二：

关于这个问题
我给一个我的心得，心得如下：

[心得]期货操作心得（三十五）---期货操作铁三角

使用程式交易操作期货也有将近二年的时间了
这段不算长也不算短的时间裡
总算是还活著
所以有些心得可以写下来和大家分享

今天要和大家分享的是
期货操作铁三角
如何安稳的使用程式交易
以达赚到期望值的目的
这的确是要时间的

而如何在时间的运转过程
不会因为盘势的不确定性
因而导致无法在场上操作
结果是提早自市场中毕业

这裡提供一张图表给大家分享
我想大家看了这张图后
一定会觉得豁然开朗的感觉
也或许您会认为
这不就是大家都知道的常识了吗

不管如何
做好这铁三角的设定
那麽您肯定可以吃的下睡得著
不会因为外在的环境变迁
也不会因为利多利空的消息变化
进而选择性跟单
导致了无法弥补的遗憾

首先铁三角的首要目标是
设定预期报酬
因为设定的预期报酬推演出资金控管
最后是在场上实行期望值的过程
这样的铁三角您如何设定的好
那麽您肯定可以像三角形中央所设定的目标一样
吃得下也睡得著
所有的三个圈圈可以是起点也可以是终点
三个要项须要不停的反馈及影响
而且在互相的影响中
做适时及适当的修正
程式交易决不是一成不变的死守规则不放

我举个例子
目前大家在实行程式交易时
通常都是使用40万做一口大台而使用10万做一口小台
这个数字绝对是大家做最简单的程式回测后所得到的结果
因此大家也有了根据
也下场交易了
也死守了这个规则

但山崎安也今天提醒的是
您要加入您的期望报酬这个变数下去
不要只是依照程式回测的结果来设定资金控管

前些日子我才帮客户规划了
用40万操作一口"小台指"
为什麽
因为如果用40万的确是可以操作一口大台
但我却请他操作一口小台
原因如下
因为他的预期报酬只想要比定存好(1.3~2%)
那麽如果使用程式交易操作一口小台
一年内规划大约是5~7%
这样的过程保证可以每场战役都在场上
最重要的这样的操作过程
他的风险承受及预期报酬做了一个最佳的平衡(不是数学上的最徍平衡哦~)

今天写了比较多
希望对大家有帮助
不要以为程式交易是您翻身的机会
因为天下没有白吃的午餐

最后
请记得

Time is money!!! <--- That is true.

结论：
一则、可能因为风险管控的关系或是资金控管的关系，都造过了交易者所能忍受的极限
也才会不坚守程式的买卖信号 （www.cxh99.com ）

二则、因为已经程式与人合而为一，知道何时该进何时该出，所以可以不坚守程式的买卖信号

讨论三：

大家都知道『拥抱风险，等于拥抱获利！』

但每次提到资金管理，似乎大部份听到的，都只是""资金比例的控管""，但资金比例的
控管，又违背第一句话""拥抱风险，等于拥抱获利！""，于是又会无法坚守程式买卖信号！！

举例，有谁会拿100万去赚1元呢？这种比喻或许夸张，但在快市时，给人的感觉便是如此
，坚守程式买卖信号，因此开始破功，而""资金比例的控管""又会流于空话！

这说明""实务与市场经验""的重要性，也点出与""理论""经常会有出入原因。