文华模型回测之回测报告分分钟检验模型好坏[文华财经公式]

测试天数

从测试数据开始到结束的天数

测试周期数

测试数据共有多少根K线

指令总数

指令出现的总次数

资金分配量

客户初始化的资金

空仓周期数

空仓的周期数

最长连续空仓周期数

最长连续空仓的周期数

* 最长交易周期

单次交易最长周期数

标准离差

盈亏的标准离差=√(SUM((每次盈亏-平均盈亏)^2,N)/ N)

标准离差率

盈亏的标准离差率=标准离差/平均盈亏

夏普比率

夏普比率计算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp；

E(Rp)：平均年收益率＝年化单利收益率

Rf：无风险利率（大约是3%）

σp：收益率的标准差率（年化标准差率）＝标准差率/sqrt (测试天数/365)

标准差率＝标准离差/初始资金

* 盈亏总平均/亏损平均

（（总盈利-总亏损)/交易次数） / （总亏损/亏损交易次数）

权益最大回撤

从测试开始到结束，动态权益计算出来的波段从高点到低点回撤的最大值

权益最大回撤时间

权益最大回撤出现的时间

权益最大回撤比

权益最大回撤和权益最大回撤时的最大权益的比值的最大值

权益最大回撤比时间

权益最大回撤比出现的时间

风险率

本金最大回调/本金

收益率/风险率

收益率/风险率

每手最大亏损

每手亏损的最大值。（每手亏损：对于每次交易，用该次交易的亏损值除以这次交易过程中的成交手数）

每手平均盈亏

（总利益-总亏损）/ （总成交量的 1/2）

期间最大权益

整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最大值。

期间最小权益

整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最小值。

手续费

交易产生的总手续费

成交额

成交价*（开仓或者平仓手数）*交易单位

盈利率

盈利占初始资金百分比

年化单利收益率

单利收益率/（测试天数/365）

月化单利收益率

单利收益率/（测试天数/30）

年化复利收益率

（期末权益/期初权益）^（365/测试天数）-1

月化复利收益率

（期末权益/期初权益）^（30/测试天数）-1

胜率

非亏损交易周次数/总交易次数

* 平均盈利/权益最大回撤

平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数

* 平均盈利/平均亏损

平均亏损 = 总亏损/亏损交易次数；平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数 
平均盈利率=SUM（单次盈利率) / 计算单次盈利率次数 
平均亏损率=SUM（单次亏损率）/ 计算单次亏损率次数 
单次盈利率=上一次持仓为0到今次持仓为0期间的盈利占期初权益的百分比（盈利/期初权益） 
单次亏损率=上一次持仓为0到今次持仓为0期间的亏损占期初权益的百分比（亏损/期初权益）

净利润

净利润 = 总盈利 - 总亏损

总盈利

盈利的总和

总亏损

亏损的总和

其中持仓浮盈

其中持仓的浮动盈亏，最后交易状态如果是有持仓，按照收盘价计算盈亏。

* 交易次数

发生交易的次数

* 盈利比率

盈利次数/总交易次数

* 盈利次数

盈利的交易次数

* 亏损次数

亏损的交易次数

* 持平次数

持平的交易次数

平均交易周期

平均多少根K线发生一笔交易=总周期数/交易次数

* 平均盈利交易周期

平均多少根K线发生一笔盈利的交易=总周期数/盈利次数

* 平均亏损交易周期

平均多少根K线发生一笔亏损的交易=总周期数/亏损次数

平均盈亏(利润)

平均每笔交易的盈亏=总利润率/总交易次数

平均盈利

平均每笔盈利交易的盈利 = 平均盈利 = 总盈利/总盈利次数（计算手续费）

平均亏损

平均每笔亏损交易的亏损 = 总亏损/总亏损次数（计算手续费）

* 最大盈利

最大的盈利

* 最大亏损

最大的亏损

最大盈利/总盈利

最大盈利和总盈利的比值

最大亏损/总亏损

最大亏损和总亏损的比值

净利润/最大亏损

（总盈利-总亏损）/最大亏损

* 最大持续盈利次数

最大持续盈利的次数

最大持续亏损次数

最大持续亏损的次数

平均持仓手数

持仓手数/持仓周期数

最大持仓手数

在持仓周期内持仓手数最大值

平均使用资金额

持仓保证金求和/持仓周期数

最大使用资金额

在持仓周期内，持仓保证金额最大值

平均资金使用率

（（持仓保证金/当前权益）求和）/持仓周期数

最大资金使用率

（在持仓周期内持仓保证金/当前权益）的最大值

扣除最大盈利后收益率

扣除最大盈利后的收益率=（最终权益-最大赢利-初始资金）/初始资金

扣除最大亏损后收益率

扣除最大亏损后的收益率=（最终权益+最大亏损-初始资金）/出始资金