古期原创分享:以Excel与VBA进行蒙地卡罗模拟评价选择权(二)[程序化要闻]
Distribution)之随机数)分布的不同区间中平均分布(亦即在不同区间采取分层抽样)。虚拟随机数取样法预先确定选取随机数序列,以避免群聚现象,使用此法之估计误差将由( 来源 www.cxh99.com )
以蒙地卡罗仿真分析计算选择权价格有其优点,包括:(1)无深奥之理论;(2)可用以评价路径相依选择权;(3)可评价多标的资产之选择权;(4)不需默认股价符合对数常态分配;(5)提供标准误差以供检测。但此法亦有缺点,包括:耗时间,以及仅能作起始节点之敏感度分析等。
[ 范例 4.4.12 :以 VBA 程序编码蒙地卡罗仿真分析模型评价选择权 ]
此范例的系统与执行结果如图4.4.23所示。事件程序代码如表4.4.13所示。
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