高频交易系统资讯技术探讨系列 (3)[系统交易]

 

10. 主机共置(Colocation)与快速讯息通道

 

主机共置(Colocation，或主机代管)已经成为HFT业者的基本条件，HFT业者只要在交易主机处租赁空间，就可以较快于自己的主机中，取得市场报价。

 

但还有两个问题有待解决，问题一是讯息到了HFT的主机，如何以最快速度送到HFT业者内部的众交易主机，作法是以专用通道建立广域网路(WAN)。问题二是较複杂的交易策略往往同时交易两种不同交易所的商品，问题来了，主机要共置于何处，即使每个交易所都共置，交易所间的讯息传送也会产生延迟，WAN同样可以派上用场，但问题是专线的容量设计，以尖峰负载决定传输频宽将产生庞大成本?最简单的解决方式可以使用VPN(Virtual Private Network)，在网际网路中建立快速通道，较好的方法是让讯息走交易所间已经建立的讯息通道(如SFTI)，此外也可考虑走电信业者提供的Extranet。当然，如果成本不是问题，就建立高频宽的专线连接HFT业者在不同交易所设置的共置主机。 ( www.cxh99.com )

 

11. 网路监控

 

在HFT系统运作过程，可以从快速运作的系统中捞出资料作即时监控，这些系统运作过程中的资料第一时间被丢到Log档中，设计者必须依据监控需求取出处理。