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文华程序化交易－第二步模型测试和优化[程序化要闻]

作者：佚名来源：本站原创发布时间：2018年02月09日点击数：　【收藏到您在本站的会员中心】

（一）测试模型在历史K线的效果（查看回测报告）

来源 http://www.cxh99.com/2018/02/09/50030.shtml

当有了模型后，我们通常是不敢马上进行实盘交易的，因为我们不了解模型，不知道它与我们的交易思路是否相符，盈利率是多少、胜率是多少、多久会出一次交易信号等等。只有了解了模型信任模型才能放心的在实盘中应用它，所以在实盘交易前需要检验模型在历史k线上的效果。

如下图所示，是如何加载模型并查看回测报告,加载模型后点击【回测报告】按钮查看报告。

如上图所示：加载到主图上的模型，可查看详细的模型分析报告，360度检验模型。如：报告中红框位置显示模型的盈利率很高，但权益最大回撤值也比较大，这样的模型虽然收益高但在实盘中可能会有权益锐减的情况，说明这个模型并不是稳健型模型。

点击下图④处的【资金曲线】，可非常直观的看资金曲线的变化情况，从而去检查模型的效果是否符合我们的预期要求。

（二）了解模型（查看模型交易明细）

资金最大回撤发生在哪一根K线？出现资金最大回撤时的几笔交易的盈亏都是多少？模型测试的每笔交易的时间和价格具体是多少？这一系列问题都可在“交易明细”中找到答案。交易明细以表格的形式给出了模型完整的成交明细，让我们深度了解模型。

如下图红框位置所示：通过【交易明细】按钮，查看详细的效果测试成交明细。

来源 http://www.cxh99.com/2018/02/09/50030.shtml

（三）测试模型的敏感度

来源 http://www.cxh99.com/2018/02/09/50030.shtml

两个盈亏比相同的模型，滑点对盈亏比影响小的那一个，显然是更优的模型。而敏感性测试图能以滑点和平均盈利/平均亏损为横、纵坐标，用线的形式直观显示出滑点变化对平均盈亏的影响，帮助我们找到更好的模型。除了以滑点和平均盈利/平均亏损为横纵坐标外，还可显示以手续费和收益率、开仓手数和平仓盈亏等多种参数为横纵坐标的测试图，从各个方面测试模型的敏感度。

如下图红框位置所示：选择横坐标和纵坐标要考量的变量后，点击【计算】按钮查看敏感性测试图。